国有、民营控股上市公司股票价格对“好”信息的不同反应分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究特色与创新 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·实证方法 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第15-17页 |
| 2. 文献回顾与假说的提出 | 第17-30页 |
| ·股票市场中信息提前反应存在的普遍性 | 第17-23页 |
| ·为测度上市公司信息披露质量 | 第17-19页 |
| ·为了验证内幕交易是否存在 | 第19-21页 |
| ·市场对上市公司并购事件的反应 | 第21-23页 |
| ·证券市场信息提前反应的原因分析 | 第23-24页 |
| ·信息提前泄露,存在内幕交易 | 第23页 |
| ·投资者基于预期产生的行为 | 第23-24页 |
| ·股权结构的相关研究 | 第24-26页 |
| ·文献总结与评价 | 第26-27页 |
| ·假说的提出 | 第27-30页 |
| 3. 实证方法确定与样本选取 | 第30-38页 |
| ·实证方法确定 | 第30-35页 |
| ·单位根(Unit Root)检验 | 第30-32页 |
| ·事件研究法 | 第32-33页 |
| ·多元回归模型 | 第33-34页 |
| ·添加虚拟变量的面板CAPM模型 | 第34-35页 |
| ·样本选取 | 第35-38页 |
| ·样本指标选取 | 第35-37页 |
| ·数据处理 | 第37-38页 |
| 4. 实证过程与分析 | 第38-53页 |
| ·AR与CAR的实证分析 | 第38-48页 |
| ·基准收益率的预测 | 第38-40页 |
| ·AR与CAR的计算与分析 | 第40-48页 |
| ·CAR的多元回归结果及分析 | 第48-50页 |
| ·信息公开的股票价格趋势转变效应实证结果及分析 | 第50-53页 |
| 5. 结论 | 第53-58页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-56页 |
| ·不足与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
