我国ETF绩效评价的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-12页 |
| ·文献评述 | 第12页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第12页 |
| ·本文创新与不足 | 第12-14页 |
| 2 ETF 及相关理论概述 | 第14-20页 |
| ·ETF 的起源与发展 | 第14-15页 |
| ·ETF 的特点和优势 | 第15-16页 |
| ·ETF 运作的理论基础 | 第16-18页 |
| ·均值方差模型 | 第16页 |
| ·资本资产定价模型 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说 | 第17-18页 |
| ·三大经典基金绩效评估方法 | 第18-20页 |
| ·特雷诺（Treynor）指数 | 第18页 |
| ·夏普（Sharpe）指数 | 第18-19页 |
| ·詹森（Jensen）指数 | 第19页 |
| ·三大基金绩效评估方法的比较 | 第19-20页 |
| 3 ETF 与传统指数基金绩效的比较研究 | 第20-30页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第20页 |
| ·实证方法 | 第20-22页 |
| ·实证结果及分析 | 第22-30页 |
| 4 ETF 之间绩效的比较研究 | 第30-41页 |
| ·运作效率评价指标的度量 | 第31-32页 |
| ·跟踪偏离度与绝对平均偏差 | 第31-32页 |
| ·跟踪误差 | 第32页 |
| ·市场表现评价指标的度量 | 第32-33页 |
| ·折溢价率 | 第32页 |
| ·流动性指标 | 第32-33页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第33-34页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-41页 |
| ·绝对平均偏差实证结果及分析 | 第34-37页 |
| ·折溢价水平实证结果及分析 | 第37-39页 |
| ·流动性比率实证结果及分析 | 第39-41页 |
| 5 ETF 绩效评价结果 | 第41-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
