| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-28页 |
| ·课题背景 | 第13-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-26页 |
| ·投资者风险偏好和风险度量研究 | 第15-18页 |
| ·投资组合优化模型研究 | 第18-20页 |
| ·资产定价模型研究 | 第20-24页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第24-26页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第26-28页 |
| 第2章 一般失望模型的改进及其在投资组合优化中的应用研究 | 第28-52页 |
| ·一般失望模型的提出与改进 | 第28-35页 |
| ·一般失望模型的提出 | 第28-29页 |
| ·一般失望模型的基本形式 | 第29-31页 |
| ·改进的一般失望模型 | 第31-35页 |
| ·基于改进的一般失望模型的投资组合优化模型构建 | 第35-39页 |
| ·以改进的一般失望模型为目标函数的优化模型 | 第35-37页 |
| ·以改进的一般失望模型控制偏度的优化模型 | 第37-39页 |
| ·基于改进的一般失望模型投资组合优化实证研究 | 第39-51页 |
| ·以改进的一般失望模型为目标函数的优化模型实证研究 | 第39-44页 |
| ·以改进的一般失望模型控制偏度的优化模型实证研究 | 第44-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第3章 单参考点情形下基于改进一般失望模型的资产定价模型 | 第52-63页 |
| ·几类主要的资产定价模型及其核心思想 | 第52-57页 |
| ·CAPM 模型 | 第52-53页 |
| ·APT 模型 | 第53-54页 |
| ·三因素模型 | 第54页 |
| ·LA-CAPM 模型 | 第54-56页 |
| ·基于 VaR 的资产定价模型 | 第56-57页 |
| ·单参考点情形下资产定价模型的推导 | 第57-62页 |
| ·推导资产定价模型基本思想与假设 | 第57-58页 |
| ·推导资产定价模型所需基本定理的证明 | 第58-60页 |
| ·资产定价模型的推导 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 多参考点情形下基于改进一般失望模型的资产定价模型 | 第63-72页 |
| ·多参考点情形下资产定价模型的推导 | 第63-64页 |
| ·资产定价模型中贝塔系数计算方法比较与选择 | 第64-68页 |
| ·参数方法 | 第64页 |
| ·历史模拟法 | 第64-65页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第65-66页 |
| ·证券市场线法和单指数市场模型法 | 第66-67页 |
| ·贝塔系数计算方法的比较分析与选择 | 第67-68页 |
| ·多参考点情形下资产定价模型的实证研究 | 第68-71页 |
| ·数据选取 | 第68页 |
| ·变量设定 | 第68-69页 |
| ·基于单因素截面回归的实证检验 | 第69-70页 |
| ·基于多因素横截面回归的实证检验 | 第70-71页 |
| ·实证结果分析 | 第71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第5章 基于改进一般失望模型的贝塔系数时变特征研究 | 第72-88页 |
| ·资产定价模型中贝塔系数时变特征的种类 | 第72-73页 |
| ·数据选取与变量设定 | 第73页 |
| ·估计周期对贝塔系数稳定性的影响 | 第73-82页 |
| ·日贝塔系数稳定性分析 | 第73-76页 |
| ·周贝塔系数稳定性分析 | 第76-78页 |
| ·不同估计周期下贝塔系数时限效应分析 | 第78-80页 |
| ·规模因素对贝塔系数时限效应的影响分析 | 第80-82页 |
| ·数值水平对贝塔系数稳定性的影响 | 第82-86页 |
| ·贝塔系数的回归趋势分析 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第6章 基于改进一般失望模型的资产定价模型扩展形式研究 | 第88-107页 |
| ·基于改进一般失望模型的资产定价模型扩展形式 | 第88-90页 |
| ·基于流动性风险的资产定价模型扩展形式 | 第90-93页 |
| ·流动性的基本含义 | 第90-91页 |
| ·流动性风险的含义及其对金融风险的影响 | 第91-93页 |
| ·基于流动性风险的资产定价模型扩展形式实证研究 | 第93-100页 |
| ·流动性的度量方法 | 第93-97页 |
| ·流动性度量方法的比较分析与选择 | 第97-98页 |
| ·基于单因素截面回归的实证检验 | 第98-99页 |
| ·基于多因素横截面回归的实证检验 | 第99-100页 |
| ·基于资产定价模型扩展形式的贝塔系数时变特征分析 | 第100-106页 |
| ·流动性度量周期对流动性风险贝塔系数影响 | 第100-102页 |
| ·数值水平对流动性风险贝塔系数稳定性的影响 | 第102-106页 |
| ·流动性风险贝塔系数的回归趋势分析 | 第106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 结论 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-117页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第117-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 个人简历 | 第121页 |
