| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内外研究述评 | 第16-17页 |
| ·研究的思路与方法 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·本文的创新之处与不足之处 | 第17-19页 |
| 第二章 操作风险及其度量方法的一般概述 | 第19-27页 |
| ·操作风险的内涵界定 | 第19-22页 |
| ·操作风险的定义 | 第19页 |
| ·操作风险的分类 | 第19-21页 |
| ·操作风险的特征 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔《新资本协议》中操作风险的度量方法 | 第22-24页 |
| ·基本指标法（BIA） | 第22-23页 |
| ·标准法（TSA） | 第23页 |
| ·高级计量法(AMA) | 第23-24页 |
| ·度量操作风险的模型基础 | 第24-27页 |
| ·“自上而下”模型 | 第24-25页 |
| ·“自下而上”模型 | 第25-26页 |
| ·“自上而下”模型和“自下而上”模型的比较 | 第26-27页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险的现状及度量方法选择 | 第27-34页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状及成因分析 | 第27-31页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状 | 第27-29页 |
| ·我国商业银行操作风险的成因分析 | 第29-31页 |
| ·我国商业银行操作风险度量的方法选择 | 第31-34页 |
| ·巴塞尔新资本协议中各度量方法在我国实施的局限性 | 第31-32页 |
| ·收入模型在我国的适用性 | 第32-34页 |
| 第四章 基于收入模型的我国商业银行操作风险的实证分析 | 第34-47页 |
| ·收入模型法分析 | 第34-35页 |
| ·模型的基本原理 | 第34页 |
| ·变量的确定 | 第34-35页 |
| ·样本的选取 | 第35-37页 |
| ·实证分析 | 第37-43页 |
| ·回归分析 | 第37-41页 |
| ·操作风险的度量 | 第41-43页 |
| ·各商业银行实际操作风险分析 | 第43-45页 |
| ·实证分析结论 | 第45-47页 |
| 第五章 对策性建议 | 第47-50页 |
| ·基于实证分析结果得出的对策性建议 | 第47页 |
| ·完善我国商业银行操作风险度量及管理的对策建议 | 第47-50页 |
| ·加强商业银行操作风险文化建设，营造良好的操作风险度量环境 | 第47-48页 |
| ·做好风险损失数据的收集整理工作，建立完善的操作风险损失数据库 | 第48页 |
| ·结合自身实际情况，选择适合各自现状的操作风险度量方法 | 第48-49页 |
| ·探索建立商业银行操作风险的保险缓释与转嫁机制 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 作者简介 | 第53页 |
