基于中国股指期货市场的综合型算法交易策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究框架 | 第12-14页 |
| ·研究特点与贡献 | 第14-15页 |
| 2. 算法交易策略的产生与发展 | 第15-26页 |
| ·算法交易综述 | 第15-16页 |
| ·国内发展综述 | 第16-17页 |
| ·算法交易策略方法与分类 | 第17-20页 |
| ·算法理论与检验 | 第20-26页 |
| ·研究现状 | 第20-22页 |
| ·标准VWAP策略 | 第22-24页 |
| ·改进VWAP策略 | 第24-25页 |
| ·算法交易策略检验 | 第25-26页 |
| 3. 阿尔法模型与统计套利策略浅析 | 第26-37页 |
| ·阿尔法模型综述 | 第26-31页 |
| ·从量化交易到阿尔法模型 | 第26-27页 |
| ·阿尔法模型理论 | 第27-30页 |
| ·阿尔法模型特征 | 第30-31页 |
| ·统计套利理论 | 第31-33页 |
| ·统计套利策略思想方法 | 第33-37页 |
| 4. 构建综合型算法交易策略 | 第37-42页 |
| ·改进VWAP算法策略 | 第37-40页 |
| ·基于统计套利策略的综合型算法策略建立 | 第40-42页 |
| 5. 综合型算法交易策略应用 | 第42-59页 |
| ·中国股指期货市场概述 | 第42-44页 |
| ·沪深300指数 | 第42页 |
| ·沪深300股指期货 | 第42-44页 |
| ·数据选取 | 第44页 |
| ·改进VWAP策略应用 | 第44-46页 |
| ·统计套利策略实证分析 | 第46-56页 |
| ·协整检验 | 第46-47页 |
| ·期指合约数据列协整检验 | 第47-51页 |
| ·价差波动预测模型 | 第51-55页 |
| ·套利策略设计 | 第55-56页 |
| ·综合型算法策略套利实证 | 第56-59页 |
| ·交易条件设置 | 第56-57页 |
| ·实证分析 | 第57-59页 |
| 6. 总结 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
