| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·主要内容 | 第9页 |
| ·主要贡献 | 第9-11页 |
| 2 国内外相关研究综述 | 第11-17页 |
| ·商业银行操作风险的定义及高级计量法概述 | 第11-13页 |
| ·操作风险的定义 | 第11页 |
| ·商业银行操作风险高级计量法概述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·对研究现状的评述 | 第15-17页 |
| 3 基于极值理论和信度因子模型的商业银行操作风险计量研究 | 第17-34页 |
| ·利用极值理论构建损失数据尾部 | 第17-19页 |
| ·利用部分可信性信度理论整合银行内外部损失数据 | 第19-21页 |
| ·实证分析 | 第21-33页 |
| ·数据来源 | 第21-23页 |
| ·样本数据的描述性统计及厚尾判断 | 第23-26页 |
| ·阈值的选取 | 第26-30页 |
| ·估计商业银行操作风险损失超过 VaR 的条件期望值 ES | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 运用半线性信度模型计量商业银行操作风险 | 第34-50页 |
| ·半线性信度理论 | 第34-35页 |
| ·信度理论与半线性信度理论概述 | 第34页 |
| ·基本假设与符号设定 | 第34-35页 |
| ·基于半线性信度理论的操作风险估计方法 | 第35-36页 |
| ·相关参数的估计 | 第36-37页 |
| ·实证分析 | 第37-49页 |
| ·分析思路 | 第37-41页 |
| ·估计下一年度商业银行操作风险损失均值 | 第41-42页 |
| ·估计操作风险损失发生频率及操作风险 VAR 值 | 第42-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 对中国商业银行业操作风险计量和管理的政策建议 | 第50-56页 |
| ·我国银行业操作风险计量的政策建议 | 第50-53页 |
| ·尽快建立操作风险数据库 | 第50-51页 |
| ·重视操作风险数据处理中的四个基本要素 | 第51-52页 |
| ·加强对操作风险高级计量方法的研究 | 第52-53页 |
| ·实施操作风险压力测试 | 第53页 |
| ·我国银行业操作风险管理的政策建议 | 第53-55页 |
| ·完善商业银行操作风险管理流程 | 第53-54页 |
| ·加强操作风险缓释力度 | 第54页 |
| ·改进监管方式和手段 | 第54页 |
| ·改善银行业发展的外部环境 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 6 研究结论 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63页 |