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关于随机利率下经典风险模型分红问题的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 引言第8-10页
第二章 随机利率下经典风险模型的障碍分红第10-21页
 §2.1 总红利现值的矩第11-19页
 §2.2 破产前总红利现值的期望第19页
 §2.3 破产时刻T的拉普拉斯变换第19-20页
 §2.4 罚金折现函数的期望函数第20-21页
第三章 随机利率下经典风险模型的阈值分红第21-34页
 §3.1 总红利现值的矩第21-30页
 §3.2 破产前总红利现值的期望第30-31页
 §3.3 破产时刻T的拉普拉斯变换第31-32页
 §3.4 罚金折现函数的期望函数第32-34页
参考文献第34-37页
致谢第37页

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