| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-24页 |
| ·研究背景和意义 | 第16-17页 |
| ·国内外文献综述 | 第17-22页 |
| ·关于信用违约互换市场相关理论的文献综述 | 第17-19页 |
| ·关于美国信用违约互换市场发展过程的文献综述 | 第19-21页 |
| ·关于中国信用风险缓释市场的文献综述 | 第21-22页 |
| ·结构安排 | 第22-24页 |
| 第2章 美国信用违约互换市场概述 | 第24-31页 |
| ·美国信用违约互换的定义和种类 | 第24-27页 |
| ·信用违约互换的定义 | 第24-26页 |
| ·信用违约互换的种类 | 第26-27页 |
| ·美国信用违约互换市场的基本结构 | 第27-29页 |
| ·美国信用违约互换市场的功能 | 第29-31页 |
| ·资源配置功能 | 第29-30页 |
| ·降低交易成本 | 第30页 |
| ·转移经济风险 | 第30-31页 |
| 第3章 信用违约互换市场相关理论 | 第31-41页 |
| ·信用违约互换市场的定价理论 | 第31-39页 |
| ·有效组合理论和 CAPM 资产定价模型 | 第31-33页 |
| ·BSM 期权定价模型和 Merton 模型 | 第33-37页 |
| ·信用利差对信用违约互换市场定价的影响 | 第37-39页 |
| ·信用违约互换市场信用风险理论 | 第39-41页 |
| 第4章 美国信用违约互换市场发展过程 | 第41-49页 |
| ·产生与平稳发展（1995~2004 年） | 第41-44页 |
| ·美国信用违约互换市场的产生过程 | 第41-42页 |
| ·美国信用违约互换的内在优势初显 | 第42-44页 |
| ·过度投机导致市场规模迅速扩大（2005~2008 年） | 第44-46页 |
| ·美国信用违约互换市场规模迅速扩大 | 第44-46页 |
| ·美国信用违约互换合约的缺陷 | 第46页 |
| ·金融危机后市场经过短暂的调整转向平稳发展（2009 年至今） | 第46-49页 |
| 第5章 美国信用违约互换市场发展的条件和变化趋势 | 第49-65页 |
| ·美国信用违约互换市场发展的有利条件 | 第49-52页 |
| ·信用违约互换法律文件的标准化 | 第49-50页 |
| ·美国房地产市场提供适宜条件 | 第50-52页 |
| ·美国信用违约互换市场发展的不利条件 | 第52-57页 |
| ·信用违约互换市场的风险管理缺陷 | 第52-56页 |
| ·信用违约互换市场的监管制度不完善 | 第56-57页 |
| ·美国信用违约互换市场的变化趋势 | 第57-65页 |
| ·CDS“大爆炸” | 第57-61页 |
| ·危机后美国信用违约互换市场风险监管措施 | 第61-64页 |
| ·美国信用违约互换市场发展前景 | 第64-65页 |
| 第6章 美国信用违约互换市场发展对中国的启示 | 第65-75页 |
| ·中国信用风险缓释工具推出的意义 | 第65-66页 |
| ·有利于完善金融市场信用风险分担机制 | 第65-66页 |
| ·有利于宏观金融平稳发展 | 第66页 |
| ·中国信用风险缓释市场的现状 | 第66-68页 |
| ·中国发展信用风险缓释市场的条件 | 第68-69页 |
| ·中国债券市场的积极扩展 | 第68页 |
| ·中国房地产市场提供有利条件 | 第68-69页 |
| ·中国发展信用风险缓释市场所面临的问题 | 第69-71页 |
| ·交易商过于局限在商业银行和外资银行 | 第69页 |
| ·定价能力较差 | 第69-70页 |
| ·相关法律体制欠缺 | 第70页 |
| ·市场监管制度不完善 | 第70-71页 |
| ·借鉴美国的经验与教训合理发展中国信用风险缓释市场 | 第71-75页 |
| ·制定符合国情的市场交易机制 | 第71-73页 |
| ·市场交易主体多元化 | 第73页 |
| ·结合我国市场环境进行定价分析 | 第73-74页 |
| ·引进和培养 CRM 技术人才 | 第74-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 注释 | 第77-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
