| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| 2 股指期货与传统套利策略分析 | 第15-20页 |
| ·股指期货基本情况 | 第15-16页 |
| ·沪深 300 股指期货特点分析 | 第16页 |
| ·股指期货套利策略分析 | 第16-18页 |
| ·传统套利方式的缺陷分析 | 第18-20页 |
| 3 股指套利的 Alpha 策略分析 | 第20-28页 |
| ·Alpha 套利策略基本情况 | 第20-21页 |
| ·Alpha 套利策略的优势与风险分析 | 第21-23页 |
| ·常用 Alpha 套利策略分析 | 第23-28页 |
| 4 Alpha 套利实证分析 | 第28-38页 |
| ·动量策略的实证研究 | 第28-31页 |
| ·基本面策略的实证研究 | 第31-36页 |
| ·关于投资策略有效性的看法 | 第36-38页 |
| 5 套利交易的风险控制分析 | 第38-46页 |
| ·风险衡量陷阱 | 第38-40页 |
| ·套利的主要风险分析 | 第40-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |