| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| ·背景介绍 | 第10页 |
| ·本文的目的、意思及内容安排 | 第10-13页 |
| ·本文的目标 | 第11-12页 |
| ·本文的安排 | 第12-13页 |
| 第二章 利率风险度量模型 | 第13-24页 |
| ·商业银行利率风险的简介 | 第13-15页 |
| ·商业银行利率风险的概述 | 第13-14页 |
| ·商业银行利率风险的类型 | 第14-15页 |
| ·利率风险度量模型的概述 | 第15-22页 |
| ·利率敏感型缺口模型 | 第16-17页 |
| ·修正久期-凸度缺口模型 | 第17-21页 |
| ·VaR模型 | 第21-22页 |
| ·各种模型比较分析 | 第22-24页 |
| 第三章 修正久期-凸度缺口模型的实证研究 | 第24-53页 |
| ·到期收益率的确定 | 第24-34页 |
| ·一元线性回归模型 | 第27页 |
| ·指数模型 | 第27-28页 |
| ·Nelson-Siegel模型 | 第28-34页 |
| ·商业银行资产负债的分类 | 第34-42页 |
| ·修正久期缺口和凸度缺口的计算 | 第42-50页 |
| ·利率风险的度量 | 第50-53页 |
| 第四章 政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |