| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-14页 |
| ·关于外汇储备币种结构的研究 | 第9-11页 |
| ·VaR、CVaR 等相关方法的研究综述 | 第11-14页 |
| ·文章的基本框架与可能的创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 外汇储备的结构及汇率风险相关理论 | 第16-27页 |
| ·我国外汇储备的现状及结构特征分析 | 第16-21页 |
| ·我国外汇储备发展情况 | 第16-18页 |
| ·外汇储备对我国经济发展的影响 | 第18-19页 |
| ·我国外汇储备的结构特征 | 第19-20页 |
| ·我国外汇储备币种结构的发展和特征 | 第20-21页 |
| ·外汇储备币种结构理论 | 第21-23页 |
| ·资产组合选择模型 | 第21-22页 |
| ·Heller-Knight 模型 | 第22-23页 |
| ·Dooley 模型 | 第23页 |
| ·外汇汇率风险概念及分类 | 第23-25页 |
| ·汇率风险的概念 | 第23页 |
| ·汇率风险的分类 | 第23-24页 |
| ·汇率波动的影响变量 | 第24-25页 |
| ·预测汇率风险的方法 | 第25页 |
| ·测定汇率风险的方法 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 VaR 与 CVaR 模型对比及 GARCH 模型介绍 | 第27-40页 |
| ·VaR 模型的计算方法 | 第27-34页 |
| ·VaR 模型及参数选择 | 第27-29页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第29-31页 |
| ·VaR 方法的优点和缺陷分析 | 第31-34页 |
| ·对于 CVaR 模型的计算方法 | 第34-37页 |
| ·CVaR 模型研究 | 第34-37页 |
| ·CVaR 模型计算方法分析 | 第37页 |
| ·GARCH 模型及计算 | 第37-39页 |
| ·结合 DCC-GARCH 与 CVaR 模型的计算设计 | 第39-40页 |
| 第4章 基于 DCC-GARCH-CVaR 模型的实证分析 | 第40-48页 |
| ·数据的选取 | 第40页 |
| ·建立 DCC-GARCH 数据模型 | 第40-43页 |
| ·针对我国外汇储备风险分析 | 第43-44页 |
| ·最优币种结构的选择与确定 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 研究结论 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·本文研究的局限性 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第55页 |
