基于计算实验金融的股票市场非理性泡沫研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-18页 |
| ·研究背景、意义及目的 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·非理性泡沫国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·非理性泡沫国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·非理性泡沫国外研究综述 | 第12-15页 |
| ·本文框架和创新点 | 第15-17页 |
| ·本文框架 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-31页 |
| ·泡沫的概念 | 第18-20页 |
| ·理性泡沫和非理性泡沫 | 第20-22页 |
| ·理性泡沫 | 第20-21页 |
| ·非理性泡沫 | 第21-22页 |
| ·行为金融理论 | 第22-24页 |
| ·计算实验金融方法介绍 | 第24-31页 |
| ·计算实验金融学的诞生 | 第24-25页 |
| ·计算实验金融学的定义 | 第25-27页 |
| ·计算实验金融学的建模方法 | 第27页 |
| ·计算实验金融学的研究优势 | 第27-28页 |
| ·人工股票市场模型简介 | 第28-31页 |
| 第3章 基准模型与FSI人工股票市场 | 第31-44页 |
| ·基准模型介绍 | 第31-34页 |
| ·同质线性理性预期均衡模型 | 第31页 |
| ·同质线性理性预期均衡模型的假设与构建 | 第31-33页 |
| ·基准模型的参数取值 | 第33-34页 |
| ·SFI人工股票市场 | 第34-41页 |
| ·SFI人工股票市场的简介 | 第35页 |
| ·SFI人工股票市场的组成模块和层次结构 | 第35-37页 |
| ·SFI人工股票市场的环境 | 第37-38页 |
| ·agent的预测规则 | 第38-39页 |
| ·学习及规则的演化 | 第39-40页 |
| ·交易机制 | 第40-41页 |
| ·人工股票市场运行的流程 | 第41-42页 |
| ·仿真平台——SWARM软件介绍 | 第42-44页 |
| 第4章 实验设计与运行结果分析 | 第44-53页 |
| ·实验设计 | 第44-45页 |
| ·股票市场非理性泡沫的检验 | 第45-53页 |
| ·股票市场非理性泡沫模型介绍 | 第45-47页 |
| ·非理性泡沫——时尚泡沫检验 | 第47-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·研究展望 | 第53-55页 |
| 附录1 SFI人工股票市场主要参数 | 第55-57页 |
| 附录2 SFI人工股票市场部分程序代码 | 第57-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |
