基于事件研究法的沪深300指数效应实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内外文献总结 | 第16-17页 |
| ·研究思路和内容框架 | 第17-20页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·内容框架 | 第19-20页 |
| ·本文主要创新 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 第二章 股票指数效应的理论解释 | 第22-29页 |
| ·指数效应概述 | 第22-23页 |
| ·指数效应的理论假说 | 第23-28页 |
| ·价格压力假说 | 第23-24页 |
| ·不完美替代假说 | 第24页 |
| ·流动性假说 | 第24-25页 |
| ·信息传递假说 | 第25页 |
| ·市场分割假说 | 第25-26页 |
| ·指数编制规则假说 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 沪深 300 指数的编制、调整及特征 | 第29-42页 |
| ·沪深 300 指数简介 | 第29-30页 |
| ·沪深 300 指数的编制和调整 | 第30-33页 |
| ·沪深 300 指数的编制 | 第30-32页 |
| ·沪深 300 指数的调整 | 第32-33页 |
| ·沪深 300 指数的特征 | 第33-41页 |
| ·沪深 300 指数的代表性 | 第34-35页 |
| ·沪深 300 指数的可投资性 | 第35-39页 |
| ·沪深 300 指数的抗操纵性 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 沪深 300 指数效应的实证研究 | 第42-55页 |
| ·研究方法 | 第42-43页 |
| ·样本选取 | 第43-45页 |
| ·事件研究法步骤和指标构造 | 第45-47页 |
| ·事件定义 | 第45页 |
| ·异常收益率的估计 | 第45-46页 |
| ·异常收益率的加总和统计检验 | 第46-47页 |
| ·检验结果及分析 | 第47-54页 |
| ·调整公告日的指数效应 | 第47-51页 |
| ·调整实施日的指数效应 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 沪深 300 指数效应的原因和启示 | 第55-58页 |
| ·沪深 300 指数效应的解释 | 第55-56页 |
| ·沪深 300 指数效应的启示 | 第56-58页 |
| 第六章 结束语 | 第58-60页 |
| ·主要研究结论 | 第58-59页 |
| ·本文的不足和展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65页 |
