基于高频数据的微观市场结构中的研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·本课题的来源及研究意义 | 第7-8页 |
| ·高频数据国内外现状概述 | 第8-9页 |
| ·高频数据的概念 | 第9-10页 |
| ·本文的主要研究内容及创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 高频数据的微观市场结构中的特征变量 | 第11-16页 |
| ·微观市场及噪声简介 | 第11页 |
| ·价格和收益 | 第11-12页 |
| ·买卖价差 | 第12-14页 |
| ·非同步交易 | 第14-16页 |
| 第三章 高频数据的周期性特征分析 | 第16-22页 |
| ·数据来源和预处理 | 第16-17页 |
| ·高频数据不规则的交易时间间隔 | 第17-18页 |
| ·高频数据取值离散性 | 第18-19页 |
| ·高频数据日间模式性 | 第19-20页 |
| ·高频数据自相关性 | 第20-22页 |
| 第四章 分析高频数据久期的ACD模型 | 第22-30页 |
| ·ACD模型 | 第22-24页 |
| ·引入微观市场结构中外生变量的ACD模型 | 第24-25页 |
| ·样本描述与检验 | 第25-28页 |
| ·模型的估计 | 第28-30页 |
| 第五章 金融高频数据"已实现"波动率的初步研究 | 第30-38页 |
| ·波动率定义 | 第30页 |
| ·"已实现"波动率 | 第30-32页 |
| ·"已实现"波动率性质 | 第32-33页 |
| ·"已实现波动率"的一阶偏差修正模型 | 第33-36页 |
| ·"已实现"波动率在个股上的实证分析 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第47-48页 |
