| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究的背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·商业银行风险集成的相关概念界定 | 第11-12页 |
| ·信用风险 | 第11页 |
| ·市场风险 | 第11-12页 |
| ·操作风险 | 第12页 |
| ·风险集成度量的相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·信用风险度量文献综述 | 第12-14页 |
| ·市场风险度量文献综述 | 第14-15页 |
| ·操作风险度量文献综述 | 第15-16页 |
| ·风险集成度量文献综述 | 第16-17页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第17-21页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-21页 |
| 第二章 商业银行风险集成度量的Copula理论与方法 | 第21-33页 |
| ·Copula函数的定义与相关性定理 | 第21-23页 |
| ·二元Copula函数的定义与相关性定理 | 第21页 |
| ·多元Copula函数的定义与相关性定理 | 第21-22页 |
| ·基于Copula的相关性测度 | 第22-23页 |
| ·常用的Copula函数与相关性分析 | 第23-27页 |
| ·Copula函数的分类 | 第23-25页 |
| ·常用Copula函数与相关性分析 | 第25-27页 |
| ·最优Copula函数的选择 | 第27-32页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第27-29页 |
| ·Copula函数的拟合优度检验与方法改进 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 商业银行风险集成度量的Copula模型构建 | 第33-47页 |
| ·风险度量指标的选择 | 第33-36页 |
| ·VaR指标 | 第33-34页 |
| ·CVaR指标 | 第34-36页 |
| ·VaR与CVaR的返回检验 | 第36页 |
| ·不同类别风险边际分布的估计 | 第36-41页 |
| ·信用风险边际分布 | 第36-37页 |
| ·市场风险边际分布 | 第37-38页 |
| ·操作风险边际分布 | 第38-41页 |
| ·商业银行风险集成度量模型构建 | 第41-45页 |
| ·静态Copula模型的构建 | 第41-42页 |
| ·动态Copula模型的构建 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 商业银行单一风险度量的实证研究 | 第47-69页 |
| ·样本选取与数据采集 | 第47-48页 |
| ·样本选取 | 第47页 |
| ·数据采集 | 第47-48页 |
| ·信用风险度量 | 第48-55页 |
| ·参数设定 | 第48-50页 |
| ·资产价值与资产价值波动率计算 | 第50页 |
| ·信用溢价 | 第50-52页 |
| ·信用风险分布的参数估计 | 第52-53页 |
| ·信用风险VaR与CVaR度量 | 第53-55页 |
| ·市场风险度量 | 第55-61页 |
| ·描述性统计分析 | 第55-56页 |
| ·平稳性与异方差性检验 | 第56-58页 |
| ·收益率序列的GARCH(1,1)过程建模 | 第58-60页 |
| ·市场风险的VaR与CVaR度量 | 第60-61页 |
| ·操作风险度量 | 第61-67页 |
| ·基于自上而下的操作风险回归方程估计 | 第62-64页 |
| ·操作风险两阶段分布度量法的参数估计 | 第64-65页 |
| ·操作风险VaR与CVaR度量 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第五章 基于Copula的商业银行风险集成度量的实证研究 | 第69-80页 |
| ·静态Copula模型下的风险集成度量 | 第69-73页 |
| ·三种风险的边际分布拟合卡方检验 | 第69-70页 |
| ·静态Copula模型参数估计与拟合优度检验 | 第70-72页 |
| ·基于静态Copula的整体风险的VaR与CVaR度量 | 第72-73页 |
| ·动态Copula模型下的风险集成度量 | 第73-76页 |
| ·Copula相关参数的动态演进方程 | 第73-75页 |
| ·动态Copula模型的拟合检验 | 第75页 |
| ·动态模型下的风险值VaR和CVaR度量 | 第75-76页 |
| ·静态与动态Copula模型风险集成的结果比较 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-80页 |
| 第六章 发展我国商业银行全面风险集成度量技术的建议 | 第80-84页 |
| ·当前我国商业银行风险度量中存在的问题 | 第80-81页 |
| ·加快发展我国商业银行整体风险度量技术 | 第81-83页 |
| ·尽快建立完善风险损失数据库 | 第81-82页 |
| ·大力发展现代化风险度量技术 | 第82-83页 |
| ·加强整体风险集成度量与管理人才的培养 | 第83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第84-90页 |
| ·论文的内容总结 | 第84-88页 |
| ·论文的主要工作 | 第84-86页 |
| ·论文的主要结论 | 第86-88页 |
| ·论文的创新 | 第88-89页 |
| ·论文的局限性与研究展望 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-96页 |
| 附录 | 第96-101页 |
| 附录一 样本银行超额均值函数图 | 第96-98页 |
| 附录二 部分MATLAB程序代码 | 第98-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第102页 |
