| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·课题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·期权定价问题概述 | 第10-11页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第11-12页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第12-13页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的改进 | 第13-14页 |
| ·分数布朗运动问题 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-19页 |
| ·障碍期权 | 第16页 |
| ·分数布朗运动 | 第16-17页 |
| ·分数布朗运动的相关理论 | 第17-19页 |
| 第三章 分数布朗运动下的标准障碍期权定价 | 第19-24页 |
| ·模型假设 | 第19页 |
| ·分数布朗运动下的标准障碍期权定价 | 第19-24页 |
| 第四章 分数布朗运动下的修正的障碍期权定价 | 第24-28页 |
| ·修正的障碍期权定义 | 第24-25页 |
| ·分数布朗运动下的修正的障碍期权定价 | 第25-28页 |
| 第五章 分数布朗运动下的双障碍期权定价 | 第28-32页 |
| ·双障碍期权的概念及种类 | 第28页 |
| ·分数布朗运动下的双障碍期权定价 | 第28-32页 |
| 第六章 总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 本文作者在攻读硕士期间的研究成果 | 第35页 |