| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外关于利率衍生品的定价方法 | 第9-11页 |
| ·本文的主要工作和文章的思路 | 第11-12页 |
| 2 利率期限结构理论与利率模型 | 第12-18页 |
| ·利率期限结构理论 | 第12-13页 |
| ·利率模型 | 第13-18页 |
| 3 零息票债券及其衍生品的定价 | 第18-29页 |
| ·预备知识 | 第18-20页 |
| ·单因素模型下的债券定价 | 第20-26页 |
| ·以债券为标的的衍生品定价 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 几类欧式看涨外汇期权的定价 | 第29-42页 |
| ·该领域的发展现状 | 第29-30页 |
| ·建立在随机债券价格下的外汇期权定价 | 第30-36页 |
| ·建立在利率模型下的外汇期权定价 | 第36-41页 |
| ·静态分析 | 第41-42页 |
| 5 总结与展望 | 第42-43页 |
| ·本文总结 | 第42页 |
| ·本课题的研究展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |