基于GARCH族模型的沪深300指数风险预测研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·GARCH族模型的研究现状 | 第10-11页 |
| ·VaR方法的研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究方法概述 | 第13-22页 |
| ·GARCH族模型的基本理论 | 第13-18页 |
| ·VaR方法的基本理论 | 第18-22页 |
| ·主要研究内容、创新与不足 | 第22-24页 |
| 2 沪深300指数的风险特性研究 | 第24-38页 |
| ·数据分析 | 第24-28页 |
| ·数据的来源与处理 | 第24-25页 |
| ·基本统计特征 | 第25-26页 |
| ·平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·ARCH效应检验 | 第27-28页 |
| ·GARCH族模型的建立 | 第28-34页 |
| ·GARCH(p,q) | 第28-30页 |
| ·GARCH-M | 第30-31页 |
| ·TARCH | 第31页 |
| ·EGARCH | 第31-33页 |
| ·Component ARCH | 第33页 |
| ·PARCH | 第33-34页 |
| ·模型的条件异方差检验 | 第34页 |
| ·模型的预测效果评价 | 第34-36页 |
| ·预测效果评价方法 | 第34-35页 |
| ·预测方法的选择 | 第35-36页 |
| ·预测效果评价 | 第36页 |
| ·GARCH族模型的比较分析 | 第36-38页 |
| 3 沪深300指数的风险计量研究 | 第38-46页 |
| ·沪深300指数VaR的计量 | 第38-41页 |
| ·VaR-GARCH法 | 第38-39页 |
| ·历史模拟法 | 第39-40页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第40-41页 |
| ·回测检验 | 第41-45页 |
| ·回测检验方法概述与选择 | 第41-43页 |
| ·回测检验结果分析 | 第43-45页 |
| ·风险计量方法的比较 | 第45-46页 |
| 4 沪深300指数风险预测研究成果的应用 | 第46-49页 |
| ·中国股票市场的风险预测 | 第46-47页 |
| ·沪深300指数期货的投资策略 | 第47-49页 |
| 5 结论 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
