| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-13页 |
| ·风险价值的相关研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·投资组合理论的相关研究文献综述 | 第12页 |
| ·VaR方法和资产组合理论在航运市场方面的文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究的内容和框架 | 第13-15页 |
| 第2章 干散货三大船型航运市场简介 | 第15-28页 |
| ·国际干散货航运市场概况 | 第15-22页 |
| ·干散货运输需求 | 第15-19页 |
| ·干散货船队 | 第19-20页 |
| ·国际干散货运费市场 | 第20-22页 |
| ·好望角型船散货航运市场概述 | 第22-23页 |
| ·巴拿马型船散货市场概述 | 第23-24页 |
| ·灵便型船散货市场概述 | 第24-26页 |
| ·三大船型散货市场比较 | 第26-28页 |
| 第3章 VaR方法 | 第28-39页 |
| ·风险价值模型的概念 | 第28-29页 |
| ·风险价值模型的定义公式 | 第28-29页 |
| ·风险价值的参数选择 | 第29页 |
| ·VaR模型计算方法介绍 | 第29-32页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第29-30页 |
| ·条件分布函数下的VaR值的计算 | 第30-32页 |
| ·风险价值的计量经济模型 | 第32-39页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第33-34页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第34-35页 |
| ·指数GARCH模型 | 第35-37页 |
| ·指数GARCH均值模型 | 第37-39页 |
| 第4章 资产投资组合理论 | 第39-44页 |
| ·投资组合的收益和风险 | 第39-41页 |
| ·投资组合的收益 | 第39-40页 |
| ·投资组合风险的度量 | 第40-41页 |
| ·资产组合模型 | 第41-42页 |
| ·Markowitz模型 | 第42-44页 |
| 第5章 干散货三大船型航运市场的风险测量 | 第44-57页 |
| ·分析数据的采集和处理 | 第44-45页 |
| ·数据检验 | 第45-52页 |
| ·数据的正态性分布检验 | 第45-48页 |
| ·样本数据的单位根(ADF)检验 | 第48-49页 |
| ·数据自相关检验 | 第49-51页 |
| ·残差序列的ARCH效应检验 | 第51-52页 |
| ·GED-EGARCH-M的参数估计 | 第52-57页 |
| 第6章 VaR约束下的资产投资组合模型 | 第57-68页 |
| ·VaR约束 | 第57页 |
| ·VaR约束下的资产投资组合模型引证 | 第57-60页 |
| ·VaR约束下的投资组合模型在干散货运价风险管理中的运用 | 第60-68页 |
| ·干散货三大船型市场收益率以及风险的计算 | 第60-65页 |
| ·VaR约束下的资产投资组合模型的实证运用 | 第65-68页 |
| 第7章 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·结论 | 第68页 |
| ·展望寄存在的不足 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |