| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·金融风险概述 | 第9页 |
| ·常用分位数风险度量 | 第9-10页 |
| ·Expectile及研究进展 | 第10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-13页 |
| 第2章 相关知识 | 第13-19页 |
| ·分位数和预期不足 | 第13-14页 |
| ·Expectile的定义及性质 | 第14-15页 |
| ·三种风险度量的关系 | 第15-16页 |
| ·Expectile和VaR | 第15页 |
| ·Expectile和ES | 第15-16页 |
| ·VaR和ES | 第16页 |
| ·混合相依变量简介 | 第16-19页 |
| 第3章 模型估计及主要定理 | 第19-25页 |
| ·模型的提出 | 第19-20页 |
| ·估计方法 | 第20-21页 |
| ·估计的渐进性质 | 第21-22页 |
| ·扩展 | 第22-25页 |
| ·自回归数据 | 第22-23页 |
| ·强混合数据 | 第23-25页 |
| 第4章 实证分析 | 第25-29页 |
| ·股票收益率实证分析 | 第25-27页 |
| ·总结 | 第27-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 附录 | 第31-36页 |
| A.1 引理 | 第31-34页 |
| A.2 定理的证明 | 第34-36页 |