| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 0. 导论 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·内容框架及主要创新点 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| 1 利率风险的识别与分类 | 第13-25页 |
| ·利率风险的识别 | 第13-15页 |
| ·利率风险的分类 | 第15-25页 |
| ·阶段性风险 | 第15-22页 |
| ·恒久性风险 | 第22-25页 |
| 2 利率风险的测度 | 第25-36页 |
| ·利率风险测度的处理过程 | 第25-26页 |
| ·利率风险的具体测度方法 | 第26-36页 |
| ·缺口分析法 | 第26-29页 |
| ·持续期分析法 | 第29-30页 |
| ·动态模拟分析法 | 第30页 |
| ·VAR模型 | 第30-36页 |
| 3 商业银行利率风险的控制 | 第36-46页 |
| ·完善微观基础 | 第36-39页 |
| ·我国货币市场的基本状况 | 第36-37页 |
| ·我国资本币场的基本状况 | 第37页 |
| ·培育和完善金融市场途径 | 第37-39页 |
| ·完善宏观调控机制 | 第39-41页 |
| ·完善中央银行制度 | 第39-40页 |
| ·相关监管制度方面的建设 | 第40-41页 |
| ·避险工具 | 第41-46页 |
| ·远期利率协议与利率风险控制 | 第41-42页 |
| ·利率互换与利率风险控制 | 第42-46页 |
| 4 实证研究 | 第46-58页 |
| ·国外商业银行利率风险控制及启示 | 第47-50页 |
| ·确定利率风险控制在资产负债管理中的核心地位 | 第47页 |
| ·指定专门部门负责利率风险的日常监控 | 第47页 |
| ·建立完善的兼顾风险控制和经营效率的金融产品定价机制 | 第47-49页 |
| ·不断开发和运用现代利率风险管理技术 | 第49-50页 |
| ·各行均建立了严密的内控制度 | 第50页 |
| ·对我国商业银行实证分析 | 第50-58页 |
| ·有效持续期缺口的实证分析 | 第50-52页 |
| ·我国商业银行利率敏感性比率的实证分析 | 第52-54页 |
| ·我国商业银行存贷差的实证分析 | 第54-55页 |
| ·贷款风险定价实证分析 | 第55-56页 |
| ·建议与对策 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 在读期间论文发表情况 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |