中国股指与流动性过剩的协整分析
| 提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8页 |
| ·国内外关于股指和流动性过剩的研究的现状 | 第8-10页 |
| ·本文的主要研究思路与结构 | 第10-11页 |
| 2 流动性过剩 | 第11-24页 |
| ·流动性过剩的定义 | 第11页 |
| ·我国流动性过剩形成的原因 | 第11-20页 |
| ·汇率 | 第12-15页 |
| ·存贷差 | 第15-16页 |
| ·贸易顺差 | 第16-18页 |
| ·m2/gdp | 第18-20页 |
| ·流动性过剩对中国股市的影响 | 第20-24页 |
| ·影响股市的因素 | 第20-21页 |
| ·股市涨跌的法则 | 第21-22页 |
| ·流动性过剩对中国股市(股指)影响的分析 | 第22-24页 |
| 3 协整理论和误差修正模型的介绍 | 第24-32页 |
| ·协整理论的定义 | 第24页 |
| ·回归模型的建立以及模型的协整检验 | 第24-30页 |
| ·时间序列的平稳性的检验 | 第24-27页 |
| ·单整检验 | 第27页 |
| ·建立各个变量间的回归模型 | 第27页 |
| ·协整检验 | 第27-30页 |
| ·误差修正模型 | 第30-32页 |
| ·误差修正模型的定义 | 第30-31页 |
| ·Granger定理 | 第31页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第31-32页 |
| 4 我国流动性过剩和上证综指的协整分析 | 第32-45页 |
| ·数据的选取 | 第32-33页 |
| ·时间序列的平稳性分析 | 第33-38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第39页 |
| ·误差修正模型: | 第39-40页 |
| ·对上证综指的预测 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·对国家政策制定的指导意义 | 第42-45页 |
| 5 中国股指形成的机制对分析的影响 | 第45-48页 |
| ·中国股指的形成机制 | 第45页 |
| ·上证指数的形成机制的不合理性 | 第45-46页 |
| ·上证指数形成机制对模型的影响 | 第46-48页 |
| 6 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 详细摘要 | 第54-61页 |
