| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究目的 | 第10页 |
| ·本文的研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究的基本结构 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-20页 |
| ·动态利率模型 | 第12-16页 |
| ·单因素模型下的短期利率动态行为 | 第12-13页 |
| ·多因素模型下的短期利率动态模型 | 第13-14页 |
| ·跳跃—扩散模型下的短期利率动态行为 | 第14-15页 |
| ·区制转移—扩散模型下的短期利率动态行为 | 第15-16页 |
| ·国内利率动态行为的经验研究 | 第16-20页 |
| 第三章 含有区制转移动态利率模型的构建 | 第20-23页 |
| ·单因素扩散模型 | 第20页 |
| ·含区制转移的单因素扩散模型 | 第20-21页 |
| ·马尔科夫链转移概率矩阵 | 第21-23页 |
| 第四章 模型的极大似然估计方法 | 第23-33页 |
| ·求解扩散过程转移密度函数近似封闭解的方法 | 第23-29页 |
| ·近似转移密度函数序列的构建 | 第24-28页 |
| ·近似转移密度函数显性表达式的构建 | 第28-29页 |
| ·短期利率r_t转移密度函数p(r_t+△|r_t,s_(ti)θ)显性表达式的构建 | 第29-31页 |
| ·汉密尔顿算法 | 第31-33页 |
| 第五章 我国短期利率区制转移特征的实证研究 | 第33-50页 |
| ·数据说明及基本统计量 | 第33-34页 |
| ·短期利率模型实证研究 | 第34-44页 |
| ·不同模型的比较 | 第44-50页 |
| 第六章 本文结论及研究展望 | 第50-52页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第50页 |
| ·本文主要的创新点 | 第50-51页 |
| ·本文的不足及研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |