| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 图表目录 | 第11-13页 |
| 1 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第13-19页 |
| ·研究背景 | 第13-18页 |
| ·研究的目的和意义 | 第18-19页 |
| ·研究思路、方案设计和研究方法 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·方案设计 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·论文的主要内容和逻辑结构 | 第22-23页 |
| ·论文创新之处 | 第23-25页 |
| 2 文献综述 | 第25-50页 |
| ·国外文献综述 | 第25-40页 |
| ·关于利率期限结构的成因 | 第25-27页 |
| ·关于利率期限结构模型和方法的种类 | 第27-33页 |
| ·关于利率期限结构模型和方法的比较与选择 | 第33-36页 |
| ·关于收益率曲线与货币政策的关联性 | 第36-39页 |
| ·国外研究的评论 | 第39-40页 |
| ·国内文献综述 | 第40-50页 |
| ·关于利率期限结构模型和方法的种类 | 第40-42页 |
| ·关于利率期限结构模型和方法的比较与选择 | 第42-44页 |
| ·关于收益率曲线与货币政策的关联性 | 第44-48页 |
| ·国内研究的评论 | 第48-50页 |
| 3 理论基础和概念界定 | 第50-67页 |
| ·关于基准收益率曲线构建的理论基础 | 第50-56页 |
| ·基准利率内涵 | 第50-53页 |
| ·基准收益率曲线的内涵 | 第53-56页 |
| ·基准利率和基准收益率曲线的关系 | 第56页 |
| ·关于基准收益率曲线和货币政策关联性的理论基础 | 第56-66页 |
| ·货币政策执行框架理论 | 第56-59页 |
| ·基准收益率曲线作为货币政策信息指示器 | 第59-61页 |
| ·货币政策的利率传导机制理论 | 第61-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 4 我国债券市场和基准利率考察 | 第67-83页 |
| ·我国债券市场考察 | 第67-75页 |
| ·我国债券市场的市场格局 | 第67-68页 |
| ·我国国债市场的历史和现状 | 第68-75页 |
| ·我国金融市场基准利率考察 | 第75-81页 |
| ·基准利率的选择标准 | 第76-77页 |
| ·我国金融市场基准利率的实证分析 | 第77-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 5 我国基准收益率曲线的构建 | 第83-101页 |
| ·模型选择 | 第83-84页 |
| ·Svensson模型简介 | 第84-86页 |
| ·数据说明 | 第86-87页 |
| ·我国基准收益率曲线的拟合 | 第87-92页 |
| ·我国基准收益率曲线的静态分析 | 第92-95页 |
| ·我国基准收益率曲线的动态分析 | 第95-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 6 我国基准收益率曲线内含通货膨胀信息的实证 | 第101-118页 |
| ·模型介绍和推导 | 第101-103页 |
| ·计量方法 | 第103页 |
| ·即期利率内含的通货膨胀信息 | 第103-110页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第104-105页 |
| ·序列的协整检验 | 第105-108页 |
| ·序列的格兰杰因果检验 | 第108-109页 |
| ·建立误差修正模型 | 第109-110页 |
| ·基准收益率曲线斜度内含的通货膨胀信息 | 第110-116页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第110-113页 |
| ·序列的协整检验 | 第113-115页 |
| ·建立误差修正模型 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 7 我国货币政策对基准收益率曲线影响的实证 | 第118-133页 |
| ·数据和变量 | 第119-121页 |
| ·超额准备金利率对基准收益率曲线影响的实证研究 | 第121-124页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第121页 |
| ·序列的协整检验 | 第121-123页 |
| ·建立误差修正模型 | 第123-124页 |
| ·多种央行基准利率对基准收益率曲线影响的实证研究 | 第124-131页 |
| ·货币政策中介指标的选择 | 第125-127页 |
| ·序列的协整检验 | 第127-130页 |
| ·建立误差修正模型 | 第130-131页 |
| ·本章小结 | 第131-133页 |
| 8 我国基准收益率曲线作为货币政策中介目标的实证 | 第133-144页 |
| ·中介变量法简介 | 第133-134页 |
| ·数据和变量 | 第134-135页 |
| ·央行基准利率对通货膨胀影响的实证研究 | 第135-138页 |
| ·央行基准利率对基准收益率曲线影响的实证研究 | 第138-140页 |
| ·加入基准收益率曲线后央行基准利率对通货膨胀影响的实证研究 | 第140-142页 |
| ·本章小结 | 第142-144页 |
| 9 结论与对策建议 | 第144-152页 |
| ·主要结论 | 第144-147页 |
| ·主要对策建议 | 第147-151页 |
| ·研究局限和展望 | 第151-152页 |
| 注释 | 第152-156页 |
| 参考文献 | 第156-169页 |
| 附录 | 第169-183页 |
| 附录 1. 估计基准收益率曲线的SAS程序 | 第169-175页 |
| 附录 2. 中央银行基准利率数据 | 第175-177页 |
| 附录 3. 央行基准利率与通货膨胀差的协整回归结果 | 第177-183页 |
| 在读期间发表的论文和参加科研项目情况 | 第183-184页 |
| 致谢 | 第184页 |