| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·课题研究背景 | 第8-12页 |
| ·电力市场发展概述 | 第8-9页 |
| ·大用户直购电简介 | 第9-12页 |
| ·课题研究意义 | 第12-13页 |
| ·课题研究现状 | 第13-15页 |
| ·大用户直购电研究现状 | 第13-14页 |
| ·购电策略现状 | 第14-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-16页 |
| 第二章 大用户购电成本分析 | 第16-24页 |
| ·概述 | 第16页 |
| ·大用户交易类型 | 第16-18页 |
| ·远期交易 | 第16-17页 |
| ·现货交易 | 第17页 |
| ·期货交易 | 第17页 |
| ·期权交易 | 第17-18页 |
| ·大用户长期购电成本分析 | 第18-21页 |
| ·大用户长期购电成本 | 第18-19页 |
| ·大用户长期购电成本期望 | 第19-21页 |
| ·大用户短期购电成本分析 | 第21-22页 |
| ·大用户短期购电成本 | 第21页 |
| ·大用户短期购电成本期望 | 第21-22页 |
| ·大用户总购电成本 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 大用户购电风险分析 | 第24-31页 |
| ·概述 | 第24-25页 |
| ·风险的度量 | 第25-27页 |
| ·方差(标准差)度量 | 第25页 |
| ·半方差度量 | 第25页 |
| ·VaR 度量 | 第25-26页 |
| ·CVaR 度量 | 第26-27页 |
| ·大用户长期购电风险分析 | 第27-29页 |
| ·方差度量的大用户长期购电风险 | 第27-28页 |
| ·CVaR 度量的大用户长期购电风险 | 第28-29页 |
| ·大用户短期购电风险分析 | 第29-30页 |
| ·方差度量的大用户短期购电风险 | 第29-30页 |
| ·CVaR 度量的大用户短期购电风险 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 基于 E-V 的大用户购电组合策略 | 第31-42页 |
| ·概述 | 第31页 |
| ·基于方差的Markowitz 组合投资理论(E-V 模型) | 第31-33页 |
| ·Markowitz 模型概述 | 第31-32页 |
| ·Markowitz 模型的基本假设 | 第32页 |
| ·资产组合的风险与收益 | 第32页 |
| ·Markowitz 模型 | 第32-33页 |
| ·资产组合的有效前沿 | 第33页 |
| ·大用户购电组合有效前沿分析 | 第33-38页 |
| ·大用户购电组合模型与Markowitz 模型的区别 | 第33-34页 |
| ·大用户购电组合有效前沿分析 | 第34-36页 |
| ·算例分析 | 第36-38页 |
| ·大用户购电决策模型 | 第38-40页 |
| ·大用户长期购电决策模型 | 第38-39页 |
| ·大用户短期购电决策模型 | 第39页 |
| ·算例分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第五章 基于 E-CVaR 的大用户购电组合策略 | 第42-49页 |
| ·概述 | 第42页 |
| ·E-CVaR 投资组合模型简介 | 第42-45页 |
| ·E-CVaR 模型概述 | 第42-43页 |
| ·E-CVaR 模型假设条件 | 第43页 |
| ·E-CVaR 模型的建立 | 第43-44页 |
| ·E-CVaR 模型的求解方法 | 第44页 |
| ·E-CVaR 模型的有效前沿 | 第44-45页 |
| ·基于E-CVaR 的大用户购电决策模型 | 第45-47页 |
| ·基于E-CVaR 的大用户长期购电决策模型 | 第45-47页 |
| ·基于E-CVaR 的大用户短期购电决策模型 | 第47页 |
| ·算例分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第55页 |