风险价值法在我国证券市场风险管理中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 文献综述 | 第7-8页 |
| 第一章 证券市场风险概述 | 第8-14页 |
| 第一节 证券市场风险的特点及分类 | 第8-11页 |
| 一、证券市场风险的特点 | 第8-9页 |
| 二、证券市场风险的一般分类 | 第9-11页 |
| 第二节 中国证券市场的风险 | 第11-14页 |
| 一、中国证券市场的发展历程 | 第11-12页 |
| 二、中国证券市场的风险现状 | 第12-14页 |
| 第二章 风险管理理论与风险价值法 | 第14-23页 |
| 第一节 证券市场风险管理理论 | 第14-16页 |
| 一、现代资产组合理论 | 第14-15页 |
| 二、资本资产定价模型 | 第15-16页 |
| 第二节 风险价值法-VaR模型 | 第16-23页 |
| 一、风险价值法形成的背景 | 第17页 |
| 二、风险价值法的含义 | 第17-18页 |
| 三、风险价值法的计算方法及比较 | 第18-23页 |
| 第三章 VaR在我国证券市场上的实证分析 | 第23-35页 |
| 第一节 多种股票投资组合的VaR分析 | 第23-29页 |
| 一、样本的选择 | 第24页 |
| 二、计算分析过程 | 第24-29页 |
| 第二节 股票指数期货的VaR分析 | 第29-35页 |
| 一、样本的选择 | 第29-31页 |
| 二、计算分析过程 | 第31-35页 |
| 第四章 总结与建议 | 第35-39页 |
| 一、总结 | 第35-36页 |
| 二、规范我国证券市场的建议 | 第36-39页 |
| 附表 | 第39-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第46页 |
