| 致谢 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 一、导论 | 第7-8页 |
| 二、文献回顾 | 第8-9页 |
| 三、模型和数据 | 第9-11页 |
| 四、样本可转债总体估值情况分析 | 第11-12页 |
| 五、可转债价值低估的影响因素分析 | 第12-21页 |
| （一） 票面利率对价值低估的影响 | 第12-14页 |
| （二） 剩余期限和市场转换溢价对价值低估的影响 | 第14-19页 |
| 1. 概念说明 | 第14页 |
| 2. 剩余期限对价值低估的影响 | 第14-15页 |
| 3. 转换溢价对价值低估的影响 | 第15-18页 |
| 4. 剩余期限和转换溢价对价值低估的联合贡献 | 第18-19页 |
| （三） 价值状态对价值低估程度的影响 | 第19-21页 |
| 六、结论 | 第21-23页 |
| 参考文献 | 第23-25页 |
| 附录一、《各样本可转债的低估均值和票面利率表》 | 第25-26页 |
| 附录二、《观察期内各周的样本均值》 | 第26-29页 |
| 附录三、《回归分析结果汇总》 | 第29-33页 |
| 详细摘要 | 第33-39页 |