| 图表目录 | 第1-14页 |
| 摘要 | 第14-17页 |
| ABSTRACT | 第17-19页 |
| 导言 | 第19-25页 |
| 一、选题背景 | 第19-21页 |
| 二、研究目的 | 第21页 |
| 三、研究方法 | 第21-22页 |
| 四、研究结构与安排 | 第22-23页 |
| 五、研究创新和不足 | 第23-25页 |
| 第一章 我国商业银行信贷风险内控现状研究 | 第25-51页 |
| 一、我国商业银行信贷管理改革历程 | 第25-29页 |
| 二、当前我国对信贷风险内部控制的主要做法 | 第29-38页 |
| 1、信贷风险的概念和解析 | 第29-30页 |
| 2、监管当局对银行内控的要求及影响 | 第30-32页 |
| 3、我国商业银行对信贷业务的内控实践 | 第32-34页 |
| 4、当前我国信贷管理总体状况 | 第34-38页 |
| 三、当前信贷风险内部控制存在的问题 | 第38-51页 |
| 1、对当前信贷风险内部控制情况的调查研究 | 第39-41页 |
| 2、当前信贷风险内部控制存在的主要问题 | 第41-42页 |
| 3、问题分析1:内控体系协整性及其影响 | 第42-45页 |
| 4、问题分析2:内控体系的有效性及其影响 | 第45-47页 |
| 5、问题分析3:内控体系软因素及其影响 | 第47-49页 |
| 6、进行信贷风险内控评价的意义 | 第49-51页 |
| 第二章 信贷风险内部控制评价的理论基础 | 第51-94页 |
| 一、信贷风险管理理论的前人研究 | 第51-68页 |
| 1、关于信贷风险产生根源的理论研究 | 第52-55页 |
| 2、关于信贷风险分析工具的理论研究 | 第55-63页 |
| 3、关于信贷风险综合管理的理论研究 | 第63-66页 |
| 4、既有信贷风险管理理论评析 | 第66-68页 |
| 二、内部控制理论的前人研究 | 第68-81页 |
| 1、内部控制理论的发展沿革 | 第68-72页 |
| 2、COSO委员会对内部控制理论的研究 | 第72-77页 |
| 3、Basel委员会对内部控制理论的研究 | 第77-79页 |
| 4、既有内部控制理论的评析 | 第79-81页 |
| 三、内控评价理论的前人研究 | 第81-94页 |
| 1、内控评价理论发展的历史背景 | 第81-82页 |
| 2、英国ARROW框架 | 第82-84页 |
| 3、美国CAMELS评价体系 | 第84-86页 |
| 4、加拿大CoCo评价体系 | 第86-87页 |
| 5、中国监管部门评价体系 | 第87-91页 |
| 6、既有评价方法的评析 | 第91-94页 |
| 第三章 信贷风险内控体系的构成要素分析 | 第94-136页 |
| 一、信贷风险内控体系要素选取原则 | 第94-95页 |
| 二、信贷风险识别评估与控制因素分析 | 第95-104页 |
| 1、信用评级模型对风险控制影响分析 | 第95-96页 |
| 2、信贷风险定量模型(方法)对风险控制影响分析 | 第96-98页 |
| 3、我国商业银行信用等级评价及风险量化体系现状分析 | 第98-100页 |
| 4、信贷制度和流程安排因素分析 | 第100-102页 |
| 5、环节控制对信贷风险的影响分析 | 第102页 |
| 6、计算机系统环境对信贷风险控制效果的影响分析 | 第102-103页 |
| 7、法律法规、监管规定落实等因素分析 | 第103-104页 |
| 8、二级指标设置及评价标准 | 第104页 |
| 三、贷后管理对信贷风险控制的影响分析 | 第104-110页 |
| 1、贷后管理对风险控制的影响分析 | 第105-106页 |
| 2、"不良贷款的化解机制"对风险控制的影响分析 | 第106-109页 |
| 3、贷后管理二级指标的选取和评价标准 | 第109-110页 |
| 四、检查监督对信贷风险控制的影响分析 | 第110-112页 |
| 1、检查监督对风险控制的影响分析 | 第110-112页 |
| 2、二级指标的选取和评价标准 | 第112页 |
| 五、信息管理对信贷风险控制的影响分析 | 第112-115页 |
| 1、信息记录与交流对风险控制的影响分析 | 第113-114页 |
| 2、二级指标的选取与评价标准 | 第114-115页 |
| 六、内部控制环境等软因素对信贷风险控制的影响分析 | 第115-134页 |
| 1、软因素对信贷风险控制影响的必要性和特殊性分析 | 第115-119页 |
| 2、影响信贷风险控制的软因素指标分析与选取 | 第119-133页 |
| 3、软因素指标评价标准 | 第133-134页 |
| 七、信贷风险内部控制体系的确定 | 第134-136页 |
| 第四章 信贷风险内控评价体系的构建 | 第136-147页 |
| 一、构建信贷风险内控评价体系的原则 | 第136-137页 |
| 二、构建信贷风险内控评价模型的方法 | 第137-139页 |
| 1、模糊数学应用的可行性 | 第137页 |
| 2、模糊评价模型的构建原理 | 第137-138页 |
| 3、模糊评价模型的组成要素 | 第138页 |
| 4、评语集的确定 | 第138-139页 |
| 三、评价模型修正指标的设定 | 第139-140页 |
| 四、评价模型指标权重的确定 | 第140-142页 |
| 五、信贷风险内控模糊评价体系(FASICOCR)的最终确定 | 第142-144页 |
| 六、信贷风险模糊评价体系的使用方法 | 第144-147页 |
| 1、数据的收集 | 第144-145页 |
| 2、数据的整理 | 第145页 |
| 3、数据的运算 | 第145-146页 |
| 4、模型运算结果 | 第146-147页 |
| 第五章 信贷风险内部控制模糊评价体系的实证分析 | 第147-159页 |
| 一、应用实证分析过程和结果 | 第147-154页 |
| 1、实证分析银行简介 | 第147-148页 |
| 2、调查样本 | 第148-149页 |
| 3、样本数据整理 | 第149-150页 |
| 4、二级评价矩阵模糊运算与结论 | 第150-153页 |
| 5、一级评价矩阵模糊运算与结论 | 第153-154页 |
| 6、转换成分数形式的模糊评价 | 第154页 |
| 二、与其他评价方法的对比 | 第154-157页 |
| 1、FASICOCR模型与其他方法体系的区别 | 第154-155页 |
| 2、与内外部审计评价的对比 | 第155-156页 |
| 3、同"风险导向型内控评价体系"的对比 | 第156-157页 |
| 三、FASICOCR模型的优缺点分析 | 第157-159页 |
| 1、FASICOCR模型的优点 | 第157-158页 |
| 2、FASICOCR模型的不足 | 第158-159页 |
| 总结 | 第159-161页 |
| 一、本文的主要研究工作和结论 | 第159-160页 |
| 二、有待进一步研究的问题 | 第160-161页 |
| 附件1 | 第161-162页 |
| 附件2 | 第162-169页 |
| 附件3 | 第169-171页 |
| 附件4 | 第171-172页 |
| 参考文献 | 第172-178页 |
| 致谢 | 第178-179页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第179-180页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第180页 |