| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·本文研究内容、研究方法及创新之处 | 第12-14页 |
| 2 模型设定 | 第14-27页 |
| ·传统的相关性模型 | 第14-15页 |
| ·ARCH 类模型 | 第15-17页 |
| ·TAR 模型 | 第17-20页 |
| ·非线性检验 | 第20-23页 |
| ·贝叶斯估计方法 | 第23-27页 |
| 3 波动溢出的机理分析 | 第27-30页 |
| ·跨市投资者—波动传递者 | 第27页 |
| ·羊群行为—波动传递的决定性原因 | 第27-30页 |
| 4 沪深股市波动溢出的实证研究 | 第30-42页 |
| ·研究沪深股市波动溢出效应的背景和意义 | 第30-31页 |
| ·数据与研究方法 | 第31-33页 |
| ·诊断性检验 | 第33-37页 |
| ·模型参数估计和分析 | 第37-40页 |
| ·总结 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 附录1 数据处理和门限值估计 eviews 程序 | 第46-48页 |
| 附录2 JT 检验 eviews 程序 | 第48-49页 |
| 附录3 MCMC 估计的 winbugs 程序 | 第49-50页 |