| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的目的和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究概况 | 第10-16页 |
| ·研究方法、思路与创新 | 第16-17页 |
| 2 GARCH 模型简介 | 第17-26页 |
| ·传统的相关GARCH 模型 | 第17-24页 |
| ·ARCH 模型 | 第17-19页 |
| ·线性GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·EGARCH、GJRGARCH、QGARCH 等非线性模型 | 第20-24页 |
| ·一个解释高持续波动性的非线性GARCH 模型 | 第24-26页 |
| 3 沪市GARCH（1，1）和STGARCH（1，1）的实证分析 | 第26-43页 |
| ·数据的选取及初始分析 | 第26-32页 |
| ·数据的选取 | 第26页 |
| ·单位根的平稳性检验 | 第26-29页 |
| ·怀特的一般异方差性检验 | 第29-30页 |
| ·Engle 的ARCH 效应检验 | 第30-32页 |
| ·模型的估计及比较分析 | 第32-43页 |
| ·参数估计 | 第33-35页 |
| ·信息冲击曲线（NIC）的分析 | 第35-39页 |
| ·脉冲响应函数（IRF）的分析 | 第39-43页 |
| 4 实证结果与建议 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |