| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| ·组合选择的研究现状 | 第9-12页 |
| ·本论文的主要内容 | 第12-13页 |
| 第二章 模糊投资组合优化的理论基础 | 第13-25页 |
| ·投资收益 | 第13-15页 |
| ·投资风险 | 第15-19页 |
| ·证券的模糊流动性 | 第19-22页 |
| ·模糊决策理论和极大化决策原则 | 第22-23页 |
| ·区间数理论 | 第23-25页 |
| 第三章 基于区间数理论的投资组合模型 | 第25-41页 |
| ·资产未来收益率的预测 | 第25-30页 |
| ·分段指数光滑预测 | 第25-26页 |
| ·实证 | 第26-30页 |
| ·结论 | 第30页 |
| ·模型的建立 | 第30-35页 |
| ·不可行问题的解决 | 第35-41页 |
| 第四章 实证分析 | 第41-48页 |
| ·有效前沿 | 第43-45页 |
| ·对比实验 | 第45-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 附录 B 计算程序及说明 | 第55-57页 |