| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外理论研究现状 | 第11-13页 |
| ·论文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·可能的创新之处 | 第13页 |
| ·不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 国债期货合约设计概述 | 第14-20页 |
| ·国债期货合约设计研究的重要性 | 第14-17页 |
| ·中国恢复国债期货交易的必然性 | 第14-16页 |
| ·合约设计是恢复国债期货交易的重要内容之一 | 第16-17页 |
| ·国债期货合约设计的主要内容 | 第17-20页 |
| ·合约设计要考虑的因素 | 第17-18页 |
| ·合约设计主要条款 | 第18-20页 |
| 第三章 国际国债期货合约介绍 | 第20-35页 |
| ·国际国债期货市场概况 | 第20-21页 |
| ·美国国债期货合约介绍 | 第21-24页 |
| ·芝加哥期货交易所（CBOT）的国债期货合约 | 第21-23页 |
| ·芝加哥商业交易所（CME）的国债期货合约 | 第23-24页 |
| ·北美主要国债期货合约介绍 | 第24-25页 |
| ·欧洲主要国债期货合约 | 第25-30页 |
| ·欧洲期货交易所（EUREX）的国债期货合约 | 第26-27页 |
| ·泛欧交易所（EURONEXT）的国债期货合约 | 第27-30页 |
| ·亚洲主要国债期货合约介绍 | 第30-35页 |
| ·新加坡交易所（SGX）的国债期货合约 | 第30-31页 |
| ·东京证券交易所（TSE）的国债期货合约 | 第31-32页 |
| ·韩国期货交易所（KOFEX）的国债期货合约 | 第32-33页 |
| ·香港交易所（HKEX）的3 年外汇基金债券期货合约 | 第33-35页 |
| 第四章 国债期货合约设计的要素分析 | 第35-46页 |
| ·标的资产 | 第35-39页 |
| ·名义债券 | 第35-37页 |
| ·可交割债券 | 第37-39页 |
| ·保证金水平 | 第39-42页 |
| ·基础保证金的类别 | 第39-40页 |
| ·基础保证金制订的方法 | 第40-41页 |
| ·风险调整保证金 | 第41-42页 |
| ·涨跌幅限制及持仓控制 | 第42-43页 |
| ·涨跌幅限制 | 第42页 |
| ·持仓控制 | 第42-43页 |
| ·其他条款 | 第43-44页 |
| ·最小价格波动幅度 | 第43页 |
| ·合约月份／交割月份 | 第43页 |
| ·最后结算价格 | 第43-44页 |
| ·交割方式 | 第44页 |
| ·最后交易日和最后交割日 | 第44页 |
| ·交易时间 | 第44页 |
| ·本部分结论 | 第44-46页 |
| 第五章 中国国债期货合约设计思路 | 第46-55页 |
| ·中国试点国债期货合约设计 | 第46-48页 |
| ·中国恢复国债期货交易之合约设计 | 第48-54页 |
| ·标的国债设计思路 | 第48-51页 |
| ·保证金水平设计思路 | 第51-52页 |
| ·日涨跌幅跌幅限制和持仓控制 | 第52页 |
| ·其他条款设计思路 | 第52-54页 |
| ·本部分结论 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录：攻读学位期间发表的论文 | 第59页 |