| ABSTRACT | 第1-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·行为金融学的兴起 | 第11页 |
| ·资本市场激励机制 | 第11-12页 |
| ·中国资本市场 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·本文的研究内容和理论框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·逻辑结构 | 第16页 |
| ·本文的研究方法 | 第16-18页 |
| ·本文的特色和创新 | 第18-20页 |
| 第二章 相关研究文献综述 | 第20-47页 |
| ·激励理论研究综述 | 第20-29页 |
| ·理性经济人假设理论 | 第20-21页 |
| ·委托代理理论 | 第21-25页 |
| ·团队理论 | 第25-27页 |
| ·激励理论研究的新进展——基于有限理性的激励理论 | 第27-29页 |
| ·有限理性理论产生的理论基础——行为金融理论综述 | 第29-32页 |
| ·行为金融理论的产生背景 | 第29-30页 |
| ·行为金融理论的主要研究结果和理论模型 | 第30-32页 |
| ·与本文相关的资本市场有限理性的主要研究成果 | 第32-45页 |
| ·有限理性的涵义 | 第32-34页 |
| ·资本市场投资情绪偏差方面的研究成果 | 第34-36页 |
| ·资本市场噪声交易方面的研究成果 | 第36-39页 |
| ·资本市场过度自信心理偏差方面的研究成果 | 第39-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 考虑经纪人投资情绪的委托代理合同研究 | 第47-55页 |
| ·基本假设 | 第47-48页 |
| ·理性条件下使委托人收益最大化的投资策略 | 第48-50页 |
| ·经纪人风险中性下的投资策略 | 第48-49页 |
| ·经纪人风险厌恶下的投资策略 | 第49-50页 |
| ·经纪人投资情绪造成的影响 | 第50-52页 |
| ·投资情绪的表示方法 | 第50-51页 |
| ·经纪人投资情绪对投资策略及收益的影响 | 第51-52页 |
| ·基于经纪人投资情绪的最优委托代理合同 | 第52-54页 |
| ·基于经纪人投资情绪的最优委托代理合同的推导 | 第52-53页 |
| ·投资情绪对最优委托代理合同的影响 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 基于过度自信的资本市场委托代理问题研究 | 第55-67页 |
| ·完全理性条件下的委托代理问题 | 第55-61页 |
| ·基本假设 | 第55-56页 |
| ·完全理性条件下的委托代理合同 | 第56-59页 |
| ·完全理性条件下的代理成本 | 第59-61页 |
| ·过度自信条件下资本市场微观层面的委托代理问题 | 第61-64页 |
| ·假设条件 | 第61页 |
| ·过度自信条件下的委托代理合同 | 第61-63页 |
| ·过度自信对资本市场微观层面委托代理关系的影响 | 第63-64页 |
| ·过度自信条件下资本市场宏观层面的委托代理问题 | 第64-66页 |
| ·过度自信条件下宏观层面委托代理模型的推导 | 第64-65页 |
| ·过度自信对资本市场宏观层面委托代理关系的影响 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第五章 基于过度自信的资本市场多期委托代理问题研究 | 第67-79页 |
| ·基本假设 | 第67-68页 |
| ·过度自信与经纪人能力分析 | 第68-71页 |
| ·过度自信下对经纪人能力的评估 | 第68-70页 |
| ·过度自信下对经纪人能力评估的动态变化 | 第70-71页 |
| ·过度自信下投资收益与风险的变化趋势 | 第71-75页 |
| ·过度自信对经纪人投资策略的影响 | 第71-72页 |
| ·过度自信对投资收益与风险的影响 | 第72-73页 |
| ·投资收益与风险的动态变化 | 第73-75页 |
| ·过度自信作用下的多期委托代理合同设计 | 第75-78页 |
| ·过度自信下多期委托代理合同的推导 | 第75-76页 |
| ·过度自信对最优委托代理合同的多期影响 | 第76-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第六章 过度自信和监督机制联合作用下的多期委托代理问题研究 | 第79-90页 |
| ·基本假设 | 第79-81页 |
| ·过度自信和监督机制联合作用下经纪人的努力程度 | 第81-85页 |
| ·经纪人的单期努力程度 | 第81-84页 |
| ·经纪人的多期努力程度 | 第84-85页 |
| ·过度自信和监督机制联合作用下的最优激励强度 | 第85-88页 |
| ·单期最优激励强度 | 第85-87页 |
| ·多期最优激励强度 | 第87-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第七章 基于有偏预期的资本市场团队合作研究 | 第90-107页 |
| ·完全理性条件下的团队合作问题 | 第90-92页 |
| ·基本假设 | 第90-91页 |
| ·完全理性条件下的团队合作道德风险 | 第91-92页 |
| ·有偏预期对团队内部合作行为的影响 | 第92-96页 |
| ·有偏预期模型 | 第92-93页 |
| ·有偏预期对团队成员努力程度的影响 | 第93-94页 |
| ·有偏预期对团队合作道德风险的影响 | 第94-96页 |
| ·有偏预期下的团队监督 | 第96-101页 |
| ·有偏预期下的团队监督模型 | 第96-98页 |
| ·有偏预期下的最优监督方案设计 | 第98-101页 |
| ·团队合作中有偏预期的动态变化 | 第101-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 第八章 中国资本市场经纪人有限理性实证研究 | 第107-126页 |
| ·样本选取与研究设计 | 第107-110页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第107-109页 |
| ·研究设计 | 第109-110页 |
| ·经纪人认知偏差的实证检验 | 第110-120页 |
| ·"央视看盘—机构看盘"调查数据的统计分析 | 第110页 |
| ·历史收益率对经纪人情绪的影响 | 第110-115页 |
| ·历史收益率对经纪人情绪变化的影响 | 第115-119页 |
| ·实证结果 | 第119-120页 |
| ·经纪人投资情绪与市场主要特征的关系 | 第120-125页 |
| ·经纪人投资情绪与市场大盘指数的关系 | 第120页 |
| ·经纪人投资情绪与市场活跃度的关系 | 第120-123页 |
| ·经纪人投资情绪与未来市场预期的关系 | 第123-124页 |
| ·实证结果及其进一步分析 | 第124-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 第九章 结论与展望 | 第126-129页 |
| ·本文主要结论 | 第126-127页 |
| ·进一步研究方向 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-142页 |
| 致谢 | 第142-144页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第144-146页 |
| 攻读学位期间参加科研情况 | 第146-147页 |
| 作者简历 | 第147页 |