| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-14页 |
| ·波动率模型的历史发展和国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 2 金融市场价格波动的典型特征及常见的波动模型 | 第17-24页 |
| ·金融市场价格波动的典型特征 | 第17-18页 |
| ·ARCH模型及其改进模型的介绍 | 第18-24页 |
| 3 深证综指收益率序列基本特征分析 | 第24-29页 |
| ·收益率序列的基本统计特征分析 | 第24-26页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·收益率序列的相关性检验 | 第27-29页 |
| 4 基于厚尾分布GARCH类模型对深证综指波动性的实证分析 | 第29-47页 |
| ·建模的基本步骤 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-45页 |
| ·结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 详细摘要 | 第51-68页 |