| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·研究问题的提出 | 第14页 |
| ·本文主要研究内容框架与研究思路 | 第14-16页 |
| 第二章 沪深300 指数与其他指数的日内互动性研究 | 第16-26页 |
| ·已实现收益率(REALIZED VOLATILITY) | 第16-17页 |
| ·实证设计 | 第17-19页 |
| ·收益序列的平稳性和相关性分析 | 第19-20页 |
| ·运用ARCH 类经典回归模型进行分析 | 第20-25页 |
| ·分析结论 | 第25-26页 |
| 第三章 沪深300 股指期货对封闭式指数基金的套期保值 | 第26-32页 |
| ·对冲套期保值策略－沪深300 指数期货的设计细节 | 第27-29页 |
| ·实证模型－最小方差模型(MDM) 的选择与建立 | 第29-30页 |
| ·基于风险最小化的股指期货套期保值效果检验 | 第30-32页 |
| 第四章 沪深300 股指期货对典型的开放式指数基金的套期保值 | 第32-41页 |
| ·万家180 指数基金股指期货套期保值的实证分析 | 第32-33页 |
| ·融通深证100 指数基金股指期货套期保值的实证分析 | 第33-34页 |
| ·易方达50 指数基金股指期货套期保值的实证分析 | 第34-35页 |
| ·开放式指数型交易基金（ETF）股指期货套期保值的实证分析 | 第35-41页 |
| 第五章 沪深300 股指期货对沪深300 指数基金的套期保值 | 第41-51页 |
| ·嘉实沪深300 指数基金的风险管理分析 | 第41-42页 |
| ·沪深300 指数作为组合标的指数的设计分析 | 第42-44页 |
| ·套期保值效果检验与比较 | 第44-48页 |
| ·沪深300 指数期货的预期和发展 | 第48-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-53页 |
| ·主要的研究结论及研究意义 | 第51-52页 |
| ·对后续研究的几点建议 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
