| 致谢 | 第1-4页 |
| 摘要(中文) | 第4-5页 |
| 摘要(英文) ABSTRACT | 第5-13页 |
| 一、前言 | 第13-14页 |
| 二、商业银行进行信用风险管理的意义 | 第14-16页 |
| (一) 商业银行风险定义 | 第14页 |
| (二) 风险管理的目标 | 第14-15页 |
| (三) 风险管理的紧迫性 | 第15-16页 |
| 三、信用风险计量的相关定义 | 第16-19页 |
| (一) 资本充足率 | 第16页 |
| (二) 计算信用风险加权资产的基本方法 | 第16-17页 |
| (三) 违约定义 | 第17-19页 |
| 四、违约风险的量化 | 第19-30页 |
| (一) 外部评级机构的违约率预测 | 第19-20页 |
| (二) 国内银行历史违约率的计算 | 第20-28页 |
| 1、简述 | 第20-21页 |
| 2、计算过程 | 第21-27页 |
| 3、历史违约率算法的不足与风险指数的调整 | 第27-28页 |
| (三) 期限对信用风险的影响 | 第28-29页 |
| (四) 风险调整收益 | 第29-30页 |
| 1、风险调整收益的内容及作用 | 第29页 |
| 2、RAROC的计算公式及其应用 | 第29-30页 |
| 五、结论 | 第30-31页 |
| 附录 A.参考文献 | 第31-32页 |