| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第二章 信用风险与信用风险管理概述 | 第15-26页 |
| 第一节 金融风险与信用风险 | 第15-22页 |
| 第二节 信用风险管理 | 第22-26页 |
| 第三章 巴塞尔新资本协议和内部评级法 | 第26-51页 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议 | 第26-31页 |
| 第二节 内部评级法 | 第31-36页 |
| 第三节 违约概率和违约损失率的测度 | 第36-44页 |
| 第四节 内部评级法对我国商业银行信用风险管理的影响 | 第44-51页 |
| 第四章 信用风险度量的主要模型与方法 | 第51-82页 |
| 第一节 信用风险度量的传统方法 | 第51-60页 |
| 第二节 信用风险的现代内部计量模型 | 第60-78页 |
| 第三节 信用风险度量方法与模型在我国的研究开发与应用 | 第78-82页 |
| 第五章 多元线性判别模型和Logistic回归模型对我国上市公司信用风险评价的实证研究 | 第82-106页 |
| 第一节 多元线性判别分析模型在上市公司信用评价中的应用 | 第82-93页 |
| 第二节 Logistic 回归模型在信用风险分析中的应用 | 第93-106页 |
| 第六章 KMV 模型对我国上市公司信用风险识别能力的研究 | 第106-123页 |
| 第一节 KMV 模型在我国适用性的分析 | 第106-109页 |
| 第二节 利用KMV 模型对我国上市公司的实证研究 | 第109-123页 |
| 第七章 全文总结和研究展望 | 第123-126页 |
| 一、主要研究结论 | 第123-124页 |
| 二、不足之处及未来研究展望 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-132页 |
| 后记 | 第132页 |
