| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-14页 |
| ·研究的问题及预期的目标 | 第14-16页 |
| ·难点及可能的创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-29页 |
| ·一般条件下期现货市场波动关系 | 第18-21页 |
| ·异常条件下期现货市场波动关系 | 第21-22页 |
| ·波动性研究 | 第22-27页 |
| ·我国沪深300 股指期货仿真实证研究 | 第27-29页 |
| 第3章 相关理论基础 | 第29-42页 |
| ·沪深300 股指期货合约 | 第29-30页 |
| ·市场指数 | 第30-31页 |
| ·风险-收益的度量 | 第31-32页 |
| ·波动率计量 | 第32-35页 |
| ·ADF 检验 | 第35页 |
| ·ARCH 族模型 | 第35-37页 |
| ·波动影响的检验:引入虚拟变量 | 第37-38页 |
| ·引导关系及因果关系检验 | 第38-40页 |
| ·协整理论 | 第40-41页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第41-42页 |
| 第4章 实证研究 | 第42-56页 |
| ·数据选择与整理 | 第42页 |
| ·沪深300 指数及IF300 日收益率的序列描述性统计量 | 第42-44页 |
| ·股指期货，现货价格引导关系的图形分析 | 第44-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·GRANGER 因果检验 | 第46-47页 |
| ·ARCH 模型族分析 | 第47-48页 |
| ·VAR 模型分析与协整检验 | 第48-52页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第52-54页 |
| ·VEC 模型下的价格发现过程检验 | 第54-56页 |
| 第5章 沪深300 及股指期货波动性在资本市场和企业中的应用与展望 | 第56-61页 |
| ·股指期货风险管理功能对股市波动的影响 | 第56-57页 |
| ·股指期货价格发现功能的股市波动影响 | 第57-59页 |
| ·股指期货波动性对金融企业的影响 | 第59-61页 |
| 结论与不足 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第67页 |