| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1． 年金基本概念及国内外研究 | 第10-12页 |
| 1．1 年金保险的定义 | 第10页 |
| 1．2 年金保险与人寿保险的差异 | 第10页 |
| 1．3 年金的分类 | 第10-11页 |
| 1．4 年金定价的国内外研究 | 第11-12页 |
| 1．4．1 期望损失理论 | 第11页 |
| 1．4．2 期望效用理论 | 第11页 |
| 1．4．3 Yaari对偶理论 | 第11-12页 |
| 1．4．4 Wang 的风险调整理论 | 第12页 |
| 2． 生存率 | 第12-26页 |
| 2．1 生存率的计算依据——生命表 | 第12-14页 |
| 2．2 信度论 | 第14-21页 |
| 2．2．1 有限扰动信度理论 | 第14-17页 |
| 2．2．1．1 全信度 | 第14-15页 |
| 2．2．1．2 部分信度 | 第15-17页 |
| 2．2．2 贝叶斯理论 | 第17-19页 |
| 2．2．3 最小二乘信度论 | 第19-21页 |
| 2．3 我国年金生存率调整中信度论的应用 | 第21-26页 |
| 3． 逆选择 | 第26-37页 |
| 3．1 逆选择的定义及其产生 | 第26-27页 |
| 3．2 逆选择的历史 | 第27页 |
| 3．3 逆选择的表现 | 第27-30页 |
| 3．4 逆选择的补偿讨论 | 第30-31页 |
| 3．5 逆选择补偿在我国的探讨 | 第31-37页 |
| 3．5．1 基于期望保费的附加 | 第31-32页 |
| 3．5．2 基于协方差的附加 | 第32-37页 |
| 4． 利率 | 第37-44页 |
| 4．1 年金定价中随机利率的已有研究 | 第37-38页 |
| 4．2 年金定价中随机利率模型 | 第38-42页 |
| 4．2．1 各年利率相互独立、同分布下的生存年金模型 | 第38-39页 |
| 4．2．2 各年利率非独立时的生存年金模型 | 第39-41页 |
| 4．2．3 无条件 AR(p)利率下生存年金精算现值 | 第41-42页 |
| 4．3 算例 | 第42-44页 |
| 结语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 在学期间科研情况 | 第48-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |