商业票据市场的利率风险管理
| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| 一、相关概念的界定 | 第10-13页 |
| 二、选题的依据 | 第13-14页 |
| 三、文章的结构 | 第14-15页 |
| 四、文章的创新和不足 | 第15-16页 |
| 第二章 商业票据市场的利率风险 | 第16-22页 |
| 一、商业票据市场风险分类 | 第16-17页 |
| 二、商业票据市场利率风险的产生 | 第17-22页 |
| 第三章 我国商业票据市场加强利率风险管理的必要性 | 第22-32页 |
| 一、商业票据市场概述 | 第22-24页 |
| 二、我国商业票据市场发展的现状 | 第24-27页 |
| 三、商业票据市场加强利率风险管理的必要性 | 第27-32页 |
| 第四章 商业票据市场的利率风险管理理论 | 第32-48页 |
| 一、利率风险度量理论及其模型 | 第32-38页 |
| 二、商业票据市场利率风险的Vsr度量实证研究 | 第38-41页 |
| 三、利率风险管理研究与分析 | 第41-43页 |
| 四、商业票据市场的利率研究与分析 | 第43-48页 |
| 第五章 对我国商业票据市场利率风险管理的建议 | 第48-54页 |
| 一、转变观念建立完善的利率风险内控机制 | 第48-49页 |
| 二、建立利率风险衡量系统 | 第49-51页 |
| 三、科学准确地预测利率 | 第51-52页 |
| 四、加大创新合理确定资产负债价格 | 第52-53页 |
| 五、创造良好的利率风险防范外围环境 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63页 |
