| 第1章 导论 | 第1-18页 |
| 1．1 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1．2 研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| 1．3 本文研究的内容和框架 | 第13-14页 |
| 1．4 开放式基金概述 | 第14-16页 |
| 本章参考文献 | 第16-18页 |
| 第2章 开放式基金运作绩效理论综述 | 第18-38页 |
| 2．1 现代的单因素基金业绩评价方法 | 第18-23页 |
| 2．1．1 Treynor指数 | 第18-19页 |
| 2．1．2 Sharpe指数 | 第19页 |
| 2．1．3 Jensen指数 | 第19-21页 |
| 2．1．4 M2评价方法 | 第21-22页 |
| 2．1．5 信息比率 | 第22-23页 |
| 2．1．6 简要评价 | 第23页 |
| 2．2 基金经理人的择时与选股能力评价方法 | 第23-25页 |
| 2．2．1 T-M模型 | 第23-24页 |
| 2．2．2 H-M模型 | 第24-25页 |
| 2．2．3 T-M模型与H-M模型的比较 | 第25页 |
| 2．3 晨星公司基金评级体系 | 第25-33页 |
| 2．3．1 晨星公司基金评级体系介绍 | 第26-27页 |
| 2．3．2 晨星公司基金业绩评价体系 | 第27-33页 |
| 2．3．3 基金星级评级与基金在未来的表现 | 第33页 |
| 2．4 研究文献简述 | 第33-36页 |
| 2．4．1 国外学者所作的实证研究 | 第34页 |
| 2．4．2 国内学者所作的实证研究 | 第34-36页 |
| 本章参考文献 | 第36-38页 |
| 第3章 开放式基金绩效客观影响因素分析 | 第38-61页 |
| 3．1 基金收益率 | 第40-46页 |
| 3．1．1 基金收益来源 | 第40-41页 |
| 3．1．2 基金收益率的度量 | 第41页 |
| 3．1．3 现金流即时调整后的收益率 | 第41-46页 |
| 3．2 系统风险 | 第46-47页 |
| 3．2．1 系统风险概念 | 第46页 |
| 3．2．2 系统风险度量方法 | 第46-47页 |
| 3．3 运营费用 | 第47-52页 |
| 3．3．1 运营费用构成 | 第47-48页 |
| 3．3．2 运营费用的计提方式 | 第48-49页 |
| 3．3．3 运营费用改革方向 | 第49-52页 |
| 3．4 投资风格 | 第52-57页 |
| 3．4．1 定义与分类 | 第52-54页 |
| 3．4．2 基金投资风格划分方法 | 第54-57页 |
| 3．5 资产规模 | 第57-58页 |
| 3．6 证券市场的影响 | 第58-59页 |
| 本章参考文献 | 第59-61页 |
| 第4章 中国大陆开放式基金运作绩效实证研究 | 第61-86页 |
| 4．1 基金绩效实证研究对于中国大陆证券投资基金业发展的重要意义 | 第61-62页 |
| 4．2 研究样本及数据来源说明 | 第62-67页 |
| 4．2．1 研究样本的选取 | 第62-63页 |
| 4．2．2 基金净值和基金收益 | 第63页 |
| 4．2．3 基准组合的构建 | 第63-66页 |
| 4．2．4 无风险利率 | 第66-67页 |
| 4．2．5 模型的说明 | 第67页 |
| 4．2．6 基金分类方法 | 第67页 |
| 4．3 中国大陆开放式基金绩效实证研究的结果和说明 | 第67-71页 |
| 4．3．1 特雷诺测度、夏普测度、a测度 | 第67-70页 |
| 4．3．2 对Jensen a，估价比率，M2的假设检验 | 第70-71页 |
| 4．4 中国大陆开放式基金投资运作绩效实证结论 | 第71页 |
| 4．5 中国大陆开放式基金实证结果的原因分析 | 第71-84页 |
| 本章参考文献 | 第84-86页 |
| 第5章 台湾地区共同基金绩效实证研究 | 第86-109页 |
| 5．1 台湾地区共同基金发展历程 | 第86-89页 |
| 5．2 台湾地区目前对基金绩效揭露的规范 | 第89-91页 |
| 5．3 研究样本及数据来源说明 | 第91-93页 |
| 5．3．1 研究样本的选取 | 第91页 |
| 5．3．2 数据来源及计算方法的说明 | 第91-93页 |
| 5．4 台湾地区共同基金实证研究的结果和说明 | 第93-106页 |
| 5．4．1 样本基金具体分类 | 第93-94页 |
| 5．4．2 实证结果及说明 | 第94-106页 |
| 5．5 台湾地区共同基金实证研究的结论 | 第106页 |
| 5．6 台湾地区共同基金实证研究结论的原因分析 | 第106-107页 |
| 本章参考文献 | 第107-109页 |
| 第6章 中国大陆与台湾开放式基金运作绩效的比较 | 第109-118页 |
| 6．1 中国大陆与台湾开放式基金绩效实证研究结果比较 | 第109-111页 |
| 6．1．1 相同点 | 第109页 |
| 6．1．2 差异 | 第109-110页 |
| 6．1．3 影响中国大陆开放式基金业绩的特定因素 | 第110-111页 |
| 6．2 对中国大陆开放式基金运作的政策建议 | 第111-116页 |
| 6．2．1 宏观方面 | 第111-112页 |
| 6．2．2 微观方面 | 第112-116页 |
| 本章参考文献 | 第116-118页 |
| 第7章 总结与展望 | 第118-121页 |
| 7．1 本文的创新点 | 第118页 |
| 7．2 本文的不足 | 第118-119页 |
| 7．3 未来研究的方向 | 第119页 |
| 本章参考文献 | 第119-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-128页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第128页 |
