| 1 引言 | 第1页 |
| 2 马科维茨(H．Markowitz)现代投资组合选择理论 | 第6-14页 |
| 2．1 不含无风险证券时的期望均值-方差投资组合 | 第7-9页 |
| 2．2 含无风险证券时的期望均值-方差投资组合 | 第9-13页 |
| 2．3 最优投资组合 | 第13-14页 |
| 3 资本资产定价模型(capital asset pricing model) | 第14-20页 |
| 3．1 Box-Cox变换 | 第17-19页 |
| 3．2 带双边 Box-Cox变换的F统计量 | 第19-20页 |
| 4 实证检验 | 第20-31页 |
| 4．1 综述 | 第20页 |
| 4．2 深沪股市期望均值-方差有效边界的检验 | 第20-27页 |
| 4．3 β-挑选的检验 | 第27-31页 |
| 5 在有N个证券的市场中买入或卖出n个资产的策略 | 第31-33页 |
| 5．1 含有N种风险证券的市场中买入或卖出n个资产的策略 | 第31-33页 |
| 6 小结 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 后记 | 第36页 |