| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第2-5页 |
| 第一章 导论 | 第5-14页 |
| ·可转换债券的内涵及特征 | 第6-7页 |
| ·可转换债券的基本要素 | 第7-12页 |
| ·标的股票(underlying stock) | 第9页 |
| ·票面利率(coupon) | 第9页 |
| ·转换期(conversion period) | 第9-10页 |
| ·转股价格(conversion price) | 第10-11页 |
| ·转换比(conversion rate) | 第11页 |
| ·赎回条款(call provisions) | 第11页 |
| ·回售条款(put provisions) | 第11-12页 |
| ·强制性转换条款 | 第12页 |
| ·研究我国可转换债券定价理论的意义 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13页 |
| ·本文的结构及内容 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外可转换债券的发展 | 第14-23页 |
| ·国外可转换债券的发展情况 | 第14-16页 |
| ·国内可转换债券的发展情况 | 第16-20页 |
| ·中国可转换债券市场的缺陷 | 第20-23页 |
| 第三章 可转换债券的分析与定价模型 | 第23-35页 |
| ·可转换债券的分析 | 第23-26页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第23-24页 |
| ·可转换债券期权价值构成和影响因素 | 第24-26页 |
| ·可转换债券的定价模型 | 第26-35页 |
| ·股票价格行为模式 | 第26-29页 |
| ·可转换债券期权定价模型 | 第29-34页 |
| ·四种定价模型的比较 | 第34-35页 |
| 第四章 Black-Scholes定价模型的应用 | 第35-47页 |
| ·公司基本面分析 | 第37-38页 |
| ·国电转债债券价值分析 | 第38-39页 |
| ·国电转债的期权Black-Scholes模型定价 | 第39-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第51页 |