基于协整的沪深300股指期货跨期套利实证研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-18页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 2 股指期货套利理论综述 | 第18-33页 |
| ·基本概念 | 第18-24页 |
| ·套利的本质 | 第18-19页 |
| ·套利机会的形成 | 第19-20页 |
| ·股指期货套利的类型 | 第20-23页 |
| ·股指期货套利的作用 | 第23-24页 |
| ·持有成本理论 | 第24-28页 |
| ·股指期货定价 | 第24-25页 |
| ·持有成本跨期套利模型 | 第25页 |
| ·无套利交易区间 | 第25-27页 |
| ·持有成本模型的缺陷 | 第27-28页 |
| ·统计套利 | 第28-33页 |
| ·统计套利的定义 | 第28-30页 |
| ·协整的基本概念 | 第30-31页 |
| ·时变方差的修正 | 第31-33页 |
| 3 跨期套利模型构建 | 第33-39页 |
| ·套利交易模型的相关方法 | 第33-36页 |
| ·序列平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·序列协整关系检验 | 第34-35页 |
| ·套利方法 | 第35-36页 |
| ·套利交易模型的构建步骤 | 第36-39页 |
| ·交易对象选择 | 第36-37页 |
| ·投资组合构建 | 第37页 |
| ·交易规则建立 | 第37-39页 |
| 4 跨期套利模型实证研究 | 第39-49页 |
| ·数据来源 | 第39页 |
| ·合约相关性分析 | 第39-40页 |
| ·数据平稳性检验 | 第40-42页 |
| ·协整关系检验 | 第42-44页 |
| ·套利结果分析 | 第44-49页 |
| ·非时变方差模型跨期套利分析 | 第44-46页 |
| ·时变方差模型跨期套利分析 | 第46-49页 |
| 5 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49页 |
| ·研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
