| 第1章 绪论 | 第1-20页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·保险业发展的历史 | 第12-14页 |
| ·保险学的数学原理 | 第14-15页 |
| ·精算学的研究对象 | 第15-16页 |
| ·随机利率下的寿险精算在国内外研究概况 | 第16-18页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
| 第2章 预备知识 | 第20-32页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·利息的度量 | 第20-23页 |
| ·生存函数与生命表 | 第23-25页 |
| ·人寿保险概述 | 第25-32页 |
| 第3章 一类随机利率下的确定年金的计算问题 | 第32-63页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·年金的现值的计算 | 第33-51页 |
| ·固定利率下的年金的现值的计算 | 第33-35页 |
| ·随机利率下一次性支付和多次同水平支付的年金的现值的期望和方差 | 第35-40页 |
| ·随机利率下按级数变化支付的年金的现值的期望和方差 | 第40-51页 |
| ·年金的终值的计算 | 第51-63页 |
| ·固定利率下的年金的终值的计算 | 第51-54页 |
| ·随机利率下一次性支付和多次同水平支付的年金的终值的期望和方差 | 第54-57页 |
| ·随机利率下按级数变化支付的年金的终值的期望和方差 | 第57-63页 |
| 第4章 一类增额寿险的双随机模型 | 第63-87页 |
| ·引言 | 第63-64页 |
| ·随机利率采用反射Brownian运动建模的即时给付增额寿险模型 | 第64-71页 |
| ·给付现值模型 | 第64页 |
| ·给付现值的矩的计算 | 第64-69页 |
| ·数值算例 | 第69-71页 |
| ·随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模的情形 | 第71-87页 |
| ·给付现值的矩的计算 | 第72-77页 |
| ·死亡均匀分布假设下矩的表达式 | 第77-81页 |
| ·数值算例 | 第81-87页 |
| 第5章 一种家庭联合保险的精算模型 | 第87-107页 |
| ·引言 | 第87-88页 |
| ·承保对象及其保险责任 | 第88页 |
| ·多元生命函数 | 第88-90页 |
| ·二元联合生存状态 | 第89页 |
| ·二元最后生存者状态 | 第89-90页 |
| ·三元联合生存状态 | 第90页 |
| ·多生命条件存在状态 | 第90页 |
| ·固定利率下的纯保费的计算 | 第90-93页 |
| ·寿险 | 第91-92页 |
| ·年金 | 第92-93页 |
| ·随机利率采用Wiener过程建模时的计算公式 | 第93-97页 |
| ·寿险 | 第93-94页 |
| ·年金 | 第94-97页 |
| ·随机利率采用反射Brownian运动建模时的计算公式 | 第97-100页 |
| ·随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模时的计算公式 | 第100-107页 |
| 第6章 随机利率下的准备金与寿险风险分析 | 第107-113页 |
| ·引言 | 第107-108页 |
| ·保险费及责任准备金 | 第108-109页 |
| ·寿险死亡率的确定 | 第109-111页 |
| ·π((?)_t)的确定 | 第109-111页 |
| ·P(q_t(?)_t)的确定 | 第111页 |
| ·盈亏风险分析 | 第111-113页 |
| 第7章 污染分布密度函数的一种估计方法 | 第113-124页 |
| ·引言 | 第113-115页 |
| ·基本假设 | 第115-116页 |
| ·α和f_1(x)的估计 | 第116-118页 |
| ·α和f_1(x)估计的相合性 | 第118-122页 |
| ·随机模拟结果 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-130页 |
| 今后工作展望 | 第130-131页 |
| 发表和待发表论文情况 | 第131-132页 |
| 论文创新点摘要 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第134-135页 |
