| 引言 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-13页 |
| 英文摘要 | 第13-19页 |
| 第一章 资本资产定价模型(CAPM) | 第19-47页 |
| ·资本化定价与内在价值 | 第19-22页 |
| ·资本资产定价模型及其意义 | 第22-31页 |
| ·资本资产定价模型的扩展 | 第31-37页 |
| ·对资本资产定价模型的实证检验与质疑 | 第37-44页 |
| ·中国证券市场应用CAPM的有关问题 | 第44-47页 |
| 第二章 套利定价模型(APT) | 第47-67页 |
| ·套利定价模型及其意义 | 第47-51页 |
| ·套利定价模型的实证检验 | 第51-55页 |
| ·CAPM与APT的关系与比较 | 第55-58页 |
| ·无套利均衡分析方法 | 第58-60页 |
| ·中国证券市场APT应用和无套利均衡实现的有关问题 | 第60-67页 |
| 第三章 定价模型的应用与价格回归过程 | 第67-89页 |
| ·CAPM的均衡价格与价格回归过程 | 第67-76页 |
| ·APT的价格回归过程 | 第76-78页 |
| ·价格回归过程与内在价值 | 第78-81页 |
| ·价值回归与市场效率 | 第81-86页 |
| ·中国证券市场的价值回归问题 | 第86-89页 |
| 第四章 市场效率理论 | 第89-105页 |
| ·市场效率理论及其意义 | 第89-94页 |
| ·关于欧美现代资本市场有效性的实证研究综述 | 第94-105页 |
| 第五章 中国证券市场均衡与效率的理论分析 | 第105-120页 |
| ·中国证券市场均衡与效率研究回顾 | 第105-110页 |
| ·从无套利均衡的观点看中国证券市场效率 | 第110-116页 |
| ·中国证券市场均衡与效率研究方法 | 第116-120页 |
| 第六章 中国证券市场弱式有效性的实证分析 | 第120-154页 |
| ·中国证券市场股票收益率序列的随机游走检验 | 第120-131页 |
| ·宏观经济运行状况与中国股市运行状况的长期关系检验 | 第131-142页 |
| ·异象检验 | 第142-151页 |
| ·中国证券市场弱式有效性实证检验结论分析 | 第151-154页 |
| 第七章 中国证券市场半强式有效性的实证分析 | 第154-167页 |
| ·中国证券市场2001年盈余信息公告的收益率漂移效应实证研究 | 第154-161页 |
| ·中国股市年报盈余信息反应的M-EGACH模型实证研究及相关结论 | 第161-165页 |
| ·中国证券市场半强式有效性的实证结论分析 | 第165-167页 |
| 第八章 中国证券市场上内幕信息、庄股行为实证研究与强式有效特征分析 | 第167-205页 |
| ·中国证券市场庄股行为分析 | 第167-172页 |
| ·政策信息与庄股行为关系的实证分析 | 第172-195页 |
| ·庄股出货阶段超常收益率与累积超常收益率的实证研究 | 第195-203页 |
| ·关于中国证券市场强式效率状况的实证结论分析 | 第203-205页 |
| 第九章 中国证券市场均衡建立与效率研究的结论分析 | 第205-230页 |
| ·中国证券市场无套利均衡的建立与市场效率状况分析 | 第205-219页 |
| ·中国证券市场无套利均衡建立的障碍分析 | 第219-225页 |
| ·中国证券市场低效率的原因分析 | 第225-230页 |
| 第十章 中国证券市场均衡建立与提高效率的有关政策建议 | 第230-247页 |
| ·中国证券市场体制性缺陷及其改进的政策建议 | 第230-235页 |
| ·加强中国证券市场规范与监管的政策建议 | 第235-239页 |
| ·推进中国证券市场国际化发展的政策建议 | 第239-247页 |
| 附录 | 第247-271页 |
| 参考文献 | 第271-283页 |
| 后记 | 第283页 |
