利率衍生产品定价和套期保值的若干研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·历史背景与研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究历史和发展现状 | 第9-12页 |
| ·研究的主要内容及手段 | 第12-13页 |
| 第二章 利率衍生产品及其应用 | 第13-21页 |
| ·利率衍生产品概述和市场情况 | 第13-15页 |
| ·利率衍生产品的概念和种类 | 第13-15页 |
| ·利率衍生产品的市场概况 | 第15页 |
| ·利率的基本概念 | 第15-17页 |
| ·单利、复利、连续复利 | 第15-16页 |
| ·短期利率（瞬时利率） | 第16-17页 |
| ·远期利率 | 第17页 |
| ·利率衍生产品的定价方法 | 第17-18页 |
| ·商业银行的利率风险管理 | 第18-21页 |
| ·利率市场化与利率风险 | 第19-20页 |
| ·利率风险管理的方法 | 第20-21页 |
| 第三章 利率衍生产品定价的仿射表示式 | 第21-35页 |
| ·利率衍生产品的价格模型 | 第21-25页 |
| ·利率衍生产品的定价模型 | 第21-22页 |
| ·利率衍生产品动态价值复制模型 | 第22-25页 |
| ·利率衍生产品的仿射表示式 | 第25-28页 |
| ·基于仿射条件的定价模型 | 第25-27页 |
| ·定价的仿射表示式 | 第27-28页 |
| ·经典模型及其推广的定价的仿射表达式 | 第28-35页 |
| ·Vasicek 模型及其推广 | 第29-31页 |
| ·CIR 模型及其推广 | 第31-35页 |
| 第四章 利率为马氏链的衍生产品套期保值 | 第35-45页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·预备知识 | 第36-38页 |
| ·随机利率的衍生产品定价公式 | 第36-37页 |
| ·利率为马氏链的衍生产品定价公式 | 第37-38页 |
| ·在到期时刻，利率(马氏链)的概率分布律 | 第38页 |
| ·基于期权的利率衍生产品套期保值研究 | 第38-42页 |
| ·基本假设 | 第38-39页 |
| ·套期保值的欧式期权费 | 第39-41页 |
| ·套期保值的期权多头和期权空头的损益 | 第41-42页 |
| ·实例分析 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录A：（攻读学位期间发表论文目录） | 第50页 |
