| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 导论 | 第10-14页 |
| ·研究的背景及研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究的现状 | 第11-14页 |
| 1. 金融风险的本质、类型、特点和金融风险管理理论的历史发展阶段 | 第14-26页 |
| ·金融风险概念综述 | 第14-16页 |
| ·金融风险的本质属性及定义 | 第16-17页 |
| ·金融风险的类型 | 第17-21页 |
| ·一般工商企业面对的金融风险 | 第17-18页 |
| ·金融机构的金融风险 | 第18-21页 |
| ·金融风险的特征 | 第21-22页 |
| ·金融风险管理理论的历史发展阶段 | 第22-26页 |
| 2. 金融市场风险的根源 | 第26-32页 |
| ·金融市场波动性和复杂性的根源 | 第26-28页 |
| ·一般工商企业的金融市场风险 | 第28-29页 |
| ·金融机构的金融市场风险 | 第29-32页 |
| ·银行业的金融市场风险 | 第29-31页 |
| ·非银行金融机构的金融市场风险 | 第31-32页 |
| 3. 金融市场风险度量方法的分析和比较 | 第32-47页 |
| ·金融市场风险度量技术的演变 | 第32-34页 |
| ·灵敏度方法的分析 | 第34-35页 |
| ·波动性（即方差协方差）方法的分析 | 第35-37页 |
| ·VAR 方法的分析 | 第37-44页 |
| ·VaR 产生的背景 | 第37页 |
| ·VaR 的基本原理和分析 | 第37-39页 |
| ·VaR 计算的主要方法 | 第39-41页 |
| ·VaR 的优点和缺点 | 第41-42页 |
| ·条件风险价值CVaR | 第42-44页 |
| ·压力实验与极值方法分析 | 第44-47页 |
| ·压力实验 | 第44-46页 |
| ·极值分析 | 第46-47页 |
| 4. 非线性动力学在金融市场风险管理中的兴起和发展 | 第47-58页 |
| ·金融市场非线性特征与行为金融理论对传统金融市场理论的挑战 | 第48-50页 |
| ·金融市场的非线性特征 | 第48-49页 |
| ·行为金融理论提出的质疑 | 第49-50页 |
| ·从非线性动力学角度看金融市场及金融市场风险 | 第50-53页 |
| ·非线性动力学在金融市场风险管理中的发展 | 第53-58页 |
| ·分形金融时间序列的特征在风险度量中的应用 | 第53-56页 |
| ·混沌控制原理在市场风险控制中的应用 | 第56-58页 |
| 5. 金融市场风险度量新架构的构想 | 第58-62页 |
| ·金融市场风险度量新架构的构想原则 | 第58-59页 |
| ·金融机构市场风险度量新架构 | 第59-62页 |
| 6. 结束语 | 第62-63页 |
| 文献资料附录 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人主要科研成果 | 第68页 |
