| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究的目的与意义 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第10页 |
| ·现实意义 | 第10-11页 |
| ·研究的思路与方法 | 第11-13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 2 国内外相关研究综述 | 第14-23页 |
| ·国外相关研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内相关研究综述 | 第17-23页 |
| 3 铝期货相关现状介绍及概念界定 | 第23-27页 |
| ·中国铝工业现状 | 第23-24页 |
| ·铝期货交易的历史与现状 | 第24-25页 |
| ·铝供应链上下游的界定 | 第25-27页 |
| 4 期货、现货与股价的关系分析与价格传导机制 | 第27-38页 |
| ·期货价格与现货价格之间的内在关系 | 第27-30页 |
| ·影响铝业上市公司股价的相关因素研究 | 第30-33页 |
| ·期铝价格与铝业上市公司股价的理论传导机制 | 第33-38页 |
| 5 期铝价格与铝业上市公司股价传导机制的实证研究 | 第38-54页 |
| ·期铝与铝现货价格发现实证结果 | 第39-42页 |
| ·股票市场板块联动效应实证结果 | 第42-46页 |
| ·期货、股票市场资金供给相关性实证结果 | 第46-48页 |
| ·投资者预期对股票市场影响实证结果 | 第48-51页 |
| ·各铝业上市股价与期铝价格的线性拟合模型及结果 | 第51-53页 |
| ·本章总结 | 第53-54页 |
| 6 期铝与铝业上市公司股价指数价格领先滞后关系实证分析 | 第54-67页 |
| ·期铝与铝业上游股指价格领先滞后关系的分析结果 | 第55-61页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第55-57页 |
| ·VAR模型分析结果 | 第57-58页 |
| ·VEC模型分析及结果 | 第58页 |
| ·脉冲响应函数的结果 | 第58-60页 |
| ·方差分解的结果 | 第60-61页 |
| ·期铝与铝业下游股指价格领先滞后关系分析结果 | 第61-65页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第61-62页 |
| ·VAR模型分析结果 | 第62-63页 |
| ·VEC模型分析结果 | 第63-64页 |
| ·脉冲响应函数的结果 | 第64-65页 |
| ·方差分解的结果 | 第65页 |
| ·本章总结 | 第65-67页 |
| 结束语 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第85页 |