在险价值的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第1章 引言	第6-12页
·选题的背景	第6-7页
·选题的目的和意义	第7-8页
·国内外研究现状综述	第8-11页
·本文主要研究工作及内容	第11-12页
第2章 传统VaR 与EVaR 模型	第12-28页
·VaR 的基本涵义	第12-14页
·VaR 的计算方法	第14-19页
·传统VaR 方法的优缺点	第19-20页
·基于极值理论的VaR 模型（EVaR）	第20-26页
·VaR 的模型评估	第26-28页
第3章 上证投资在险价值的实证分析	第28-39页
·样本数据的统计学检验	第28-31页
·各种算法的计算结果	第31-36页
·VaR 的模型的后验测试	第36-39页
第4章 市场变异性实证分析	第39-52页
·收益率变异性分析	第39-47页
·风险变异性分析	第47-48页
·市场变异的经济意义分析	第48-49页
·股票市场变异性的理论解释	第49-52页
第5章 研究总结	第52-55页
·VaR 度量研究总结	第52页
·市场变异性研究总结	第52-55页
致谢	第55-56页
在学期间发表的学术论文与研究成果	第56-57页
参考文献	第57-59页